Donchian Channel (Price Channel) — индикатор для торговли бинарными опционами

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Канал Дончиана

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Построение канала

Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду.

Период времени задаётся через число свечей, а потому, например, период 20 для дневного графика равен 20 дням, для часового – 20 часам, а для пятиминутного – 100 минутам.

Таким образом, пробой канала с периодом 20 на дневном графике будет означать пробой двадцатидневного максимума (если пробита верхняя граница канала) или пробой двадцатидневного минимума (в случае пробития нижней границы).

Я неслучайно неоднократно уже упомянул значение периода канала равное 20. Дело в том, что и сам Ричард Дончиан рекомендовал применять именно это значение. Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день – D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода.

Цифра 20 не является какой-то догмой, напротив каждый трейдер должен экспериментировать и выбирать оптимальное значение периода канала исходя из того, какой финансовый инструмент и на графике с каким таймфреймом он торгует. К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали.

Канал Дончиана в МТ4

Для того чтобы построить канал Дончиана в торговом терминале МТ4, нужно перейти по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «IFX_Donchian». Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора. Если ваш терминал предоставлен другим брокером, то название может несколько отличаться.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Далее перед вами появляется окно настроек индикатора. Все настройки канала находятся во вкладке «Входные параметры»:

Как видите здесь всего три настраиваемых параметра:

  • Period – задаёт период индикатора (то количество свечей графика, на основании которого он будет строится);
  • Shift – задаёт сдвиг канала вправо относительно графика цены, это делается для уменьшения запаздывания сигнала. По умолчанию стоит значение 2, это значит, что построенный канал будет сдвинут на две свечи вправо;
  • Mode – задаёт тип цен по которым будет строиться канал. Значение mode=1 предполагает использование цен High и Low, а значение mode=2 задаёт использование цен Close.

Вкладка «Цвета» позволяет задать тип и цвет линий канала:

Правила торговли

На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей.

Одновременно с этим предполагается закрывать все короткие позиции в момент поступления сигнала на покупку и все длинные – в момент поступления сигнала на продажу. Однако такое закрытие позиций может стоить трейдеру всей заработанной бумажной прибыли. Более того, пока цена дойдёт до противоположной границы канала, она может вообще вывести позицию трейдера в убыток.

Вернёмся опять к «Черепахам». Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом. То есть, позиция закрывалась в тот момент, когда цена пересекала противоположную границу канала меньшего порядка (что позволяло сохранить большую часть бумажной прибыли). Всё гениальное – просто.

«Черепахи» – группа трейдеров из 23 человек, набранная из обычных людей в результате спора между Ричардом Денисом и Уильямом Экхардом. Предметом спора был вопрос можно ли из обычных людей, набранных «с улицы», подготовить успешных трейдеров-профессионалов.

Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.

Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности. Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта).

В те моменты времени, когда рынок находится в состоянии относительного равновесия (канал расположен горизонтально) часть торговых сигналов можно получать и от средней линии канала. В такие моменты времени средняя линия часто выступает в роли линии поддержки/сопротивления. То есть, цена, дошедшая до неё и формирующая какой либо разворотный паттерн, скорее всего, развернется, дойдя до границы, а цена, пробившая среднюю линию (закрывшаяся за ней) с большой долей вероятности достигнет и противоположной границы канала.

Резюме

Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга.

Как и любой другой индикатор технического анализа, канал Дончиана может давать множество ложных сигналов и для их фильтрации необходимо применять ряд других инструментов теханализа рынка. В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор канал Дончиана (Donchian Channel) из нашумевшей стратегии Черепах

Из статьи ты узнаешь :

Работа по индикатору канал Дончиана – это один из менее известных, но нашумевший в 80-х годах двадцатого столетия метод, который стал известен благодаря эксперименту, поставленному на «черепахах». Так называли людей, которые не были связаны с трейдингом, но в целях эксперимента занялись торговлей на бирже. Есть информация, что для своей ежедневной практики они использовали как раз канал Дончиана.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сегодня канал Дончиана – это удобный индикатор (Donchian Channel), который можно скачать и установить в терминале Метатрейдер 4. Найти вы его можете у меня в хранилище, это для постоянных читателей при подписке, а для залетных нажмите на кнопки соц сетей и получите ссылку.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

После установки в папку MQL\Indicators\ инструмент появится в терминале, и для его использования останется только выполнить настройку. По своей задумке, канал Дончиана верхней своей границей показывает максимум цен за период исследования, а нижний указывает на минимум. Но возникает вопрос: какие значения для настройки индикатора Дончиана будут верными?

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Известно, что рынком движут эмоции, которые проявляют люди. А поведению людей свойственна некоторая цикличность. Например, продавец в магазине выполняет свои функции весь свой рабочий день. И два некоторых часа его работы не сильно отличаются один от другого. Следовательно, для периода в одну минуту можно изучить с помощью индикатора канал Дончиана шестидесятиминутный интервал, который равен одному однотипному часу. Так же, как два часа продавца похожи друг на друга, два его дня или два месяца должны быть похожи.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поэтому на периоде 1 час нужно исследовать 24 свечи, а на периоде 1 день хорошо подойдут для исследования 21-22 свечи. Наши аргументы не беспочвенны. Создатель индикатора Donchian Channel, а также теоретики говорят о похожем принципе настройки графиков. Сам же создатель считал, что дневные графики нужно исследовать периодом индикатора 20.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Скачать

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Изучаем канал Дончиана – индикатор, его показания

Итак, что же отображает на самом деле индикатор канал Дончиана? Автор задумал его, как инструмент для пробойной торговли. Это значит, что индикатор Donchian Channel показывает некоторые зоны, в области которых вероятен пробой.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Какие же показания играют важную роль для создания стратегии? В первую очередь, верхняя линия канала – это максимум за изучаемый период.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Именно в этой области индикатора канал Дочиана может случиться пробой. Нижняя же его граница – это минимум за отчетный период. В этой области велика вероятность движения вниз.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Канал Дончиана – стратегия на базе индикатора

Как же построить стратегию на базе индикатора канал Дончиана? Для этого нужно применить комплексный подход и составить некоторый план, в основе которого будет лежать сам инструмент.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В первую очередь, торговля на пробой предусматривает наличие необходимости устанавливать достаточно длинный стоплосс. Это первая проблема, которая стоит перед трейдером при создании стратегии на базе индикатора канал Дончиана.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Другая проблема следует из длинного стоплосса. Как гарантировать получение тейкпрофита, который должен быть, как минимум, в полтора-два раза больше стоплосса? Для этого в стратегию по индикатору канала Дончиана нужно включить хороший способ определения тренда.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Он писал, что нужно использовать некоторый фактор, который определит наличие тенденций на разных временных интервалах. Он предлагал использовать фактор пять. То есть если для торговли вы выбрали дневной график, то недельный покажет тренд, (в неделе 5 дней), а четырехчасовой поможет найти точку входа, так как в дне примерно 5 свечей*4-хчасовые свечи=20 часов. Наличие сильного тренда может свидетельствовать о том, что мы, вероятно, получим целевой тейкпрофит.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ещё одна проблема состоит в том, как определить силу тренда.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для этого, например, можно использовать построение каналов, отличных от тех, что строит индикатор Дончина, с помощью канальных линий поддержки и сопротивления на старшем таймфрейме.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Нужно заметить, что в этом канале, а точнее за его пределами есть более или менее вероятностная зона, в которой существование графика более или менее вероятно. Аналогия берется из пробойных стратегий, в которых говорится, что пробоя вверх в восходящем канале быть не может, а может быть только пробой вниз.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Точно также в нисходящем канале с пробоем вниз. Следовательно, при восходящем канале, построенном с помощью линий поддержки и сопротивления, зона выше него менее вероятна для существования графика, а в нисходящем канале зона ниже канала менее вероятна для обнаружения в ней графика. Поэтому можно ожидать сильного контртренда при обнаружении графика в зоне с меньшей вероятностью.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Канал Дончиана – индикатор, который хочется скачать. Выводы

Теперь, когда у нас есть представление о стратегии, которая строится на индикаторе Donchian Channel, мы можем сделать вывод. Этот инструмент не настолько эффективен, насколько был раньше на более трендовых рынках.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Не нужно забывать, что эффективность работы по индикатору Donchian Channel будет зависеть от того, насколько вы уверены будете в своих действиях.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 39,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Индикатор канал Дончиана

Достаточной популярностью среди трейдеров пользуются канальные стратегии, основой которых являются канальные индикаторы, образующие ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены основное время. К самым известным и популярным канальным индикаторам относятся: полосы Боллинджера (Bollinger Bands), каналы линейной регрессии, канальный индикатор Кельтнера, Envelopes.

Сегодня мы рассмотрим еще один известный канальный индикатор Дончиана (Donchian Channel). Он назван по имени его создателя Ричарда Дончиана – известного трейдера, который первый создал системы следования за трендом.

Индикатор Donchian Channel. Описание.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени. Ричард Дончиан применял период, равный 20, т.к. он рассматривал дневной график и период 20 – это среднее число свечей на графике за один месяц.

Скачать индикатор канал Дончиана вы можете в конце статьи.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор канал Дончиана. Применение.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System. Рассмотрим подробнее изначальное предназначение индикатора канал Дончиан.

Индикатор Donchian Channel. Торговые сигналы.

Точки входа.

В пробойной системе сигналы индикатора весьма просты. Когда цена закрывается выше верхней границы канала Дончиана – это сигнал на покупку. Соответственно, если цена закрывается ниже нижней границы – это сигнал на продажу.

Если посмотреть на график, то видно, что индикатор канал Дончиана подает много сигналов (отмечены на графике галочкой). Здесь нужно сделать уточнение: учитывается первый сигнал после смены тренда, когда канал разворачивается в другую сторону. Не всегда получается так, как на приведенном примере. Довольно часто случаются ложные прорывы.

Вобщем-то все пробойные стратегии, так же, как и эта характеризуются большим количеством ложных входов. Но все равно пробойные стратегии пользуются популярностью, т.к. при удачном входе ловится самое начало нового тренда. Одна такая прибыльная сделка с лихвой перекрывает несколько убыточных сделок. И хотя процент прибыльных сделок составляет много меньше половины, при правильном применении пробойной торговой системы торговля может быть весьма успешной.

Точки выхода.

По торговой стратегии Дончиана вы постоянно находитесь в рынке. Открытая позиция закрывается тогда, когда появляется противоположный сигнал. При открытии позиции выставляется стоп лосс на противоположной границе канала и сделка закрывается по стоп лоссу при пробое ценой противоположной границы канала. Но при таких условиях позиция зачастую закрывается слишком поздно и теряется значительная часть прибыли. Чтобы этого избежать используется дополнительный канал с коротким периодом. Точка входа определяется по каналу с длинным периодом, а точка выхода по каналу с коротким периодом. При этом сделка закрывается раньше и часто с большей прибылью.

Индикатор канал Дончиана. Варианты применения.

Ширина канала говорит о волатильности рынка. Чем уже канал, тем спокойнее рынок. И так как перед сильным движением цена часто замирает, узкий канал Дончиана может говорить о возможном скором начале сильного трендового движения.

Ричард Дончиан рассматривал 20-дневный период поэтому логично, что лучшие результаты его индикатор показывает на больших временных интервалах (как и многие другие индикаторы). А чтобы отфильтровать ложные сигналы необходимо применять дополнительные технические индикаторы.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий