Индикатор ADX или Индекс Направления Движения

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Market Review

Одной из наиболее популярных стратегий торговли на финансовых рынках стал алгоритм «следования за трендом». Популярность его объясняется возможностью реализовать в виде прибыли часть сильного рыночного движения и пониженной степенью риска по сравнению с другими торговыми тактиками.

Для работы по тренду необходимо, как минимум, его надежно идентифицировать. Другое обязательно условие получения прибыли – оценка потенциала (силы) движения – вход в рынок на слабеющем тренде опасен из-за растущей вероятности разворота или коррекции и, соответственно, потенциально убыточен. Трейдерам, использующим технический анализ, необходим инструмент, решающий (в идеале) обе задачи. Из стандартных, входящих в комплект поставки торговых платформ, индикаторов этим требованиям наиболее полно соответствует Индекс Среднего Направленного Движения – ADX.

Описание и применение для бинарных опционов

Average Directional Movement Index (ADX, в русском переводе – Индекс Среднего Направленного Движения) получил распространение как индикатор, помогающий трейдерам оценивать направление и силу тренда. Представляет собой систему, предназначенную для сравнения потенциалов покупателей (быков) и продавцов (медведей), и расчета общего потенциала движения (силы тренда).

Базой для индикатора стало расширение истинного ценового диапазона за заданный период времени (есть возможность установить индикатор с алертом). Количественная оценка осуществляется за счет нахождения разности значений, что придает инструменту свойства дифференциальных индикаторов (осцилляторов). Вместе с тем, взаимное расположение линий ADX говорит о направлении господствующей на рынке тенденции, за счет чего большинство участников рынка относят его к трендовым.

ADX представляет комплекс, объединяющий информационные линии индикатора направленного движения (Directional Movement Index – DMI) и сглаженного методом скользящих средних расширения ценового диапазона (основная линия). О направлении тренда судят по их взаимному расположению, а о силе – по уровню основной линии.

Рисунок 1 – Индикатор adx

Инструмент доказал свою эффективность на фондовых рынках, трейдеры которых широко используют его при построении торговых систем (ТС). На рынке Forex применение ADX не столь однозначно, ввиду высокой волатильности активов и зашумленности ценовых графиков. Однако торговые идеи индикатора находят применение в стратегиях средне- и долгосрочной торговли и иногда используются во внутридневных ТС.

Основную проблему для новичков составляет точная интерпретация графиков ADX – правила использования не всегда формулируются однозначно, параметры требуют оптимизации в зависимости от выбранного финансового инструмента и таймфрейма. Соответственно, простое следование изложенным в обучающих и теоретических материалах методикам может приводить к ошибкам анализа и, как следствие, к получению убытков.

Тем не менее, отказываться от столь полезного инструмента – не рационально, поскольку несколько важнейших задач трейдинга он решает с достаточной точностью.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

История

Авторство в создании индикатора ADX принадлежит Уэлллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr.), разработавшему несколько инструментов теханализа, ныне считающихся стандартными (например, PSAR). Свое видение системы направленного движения он представил в 1978 г. в книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts in Technical Trading Systems»).

Рисунок 2 – История Форекс

В дальнейшем концепция была доработана аналитиками и инструмент получил знакомый каждому трейдеру вид.

Формула расчета

Как уже упоминалось, в основе расчета ADX лежит определение расширения истинного диапазона цен в заданном временном интервале (расчет в основном проводится индивидуально в excel) .

Алгоритм включает несколько шагов:

  • Расчет «направленного движения» (Directional Movement, DM).

Включает формирование двух массивов для положительной и отрицательной «волн».

+DM]i] = High[i] – High[i-1]

-DM [i] = Low[i] – Low[i-1].

Бары включаются в расчет, если High и/или Low текущего перекрывают соответствующие параметры предыдущего (High[i] > High[i-1], Low[i] Рисунок 3 – Формула расчета индикатора adx

Возможен альтернативный вариант расчета с раздельным сглаживанием +/-DM и TR с дальнейшим расчетом отношений:

+DMI = EMA (+Dm, N)/ EMA(TR, N)

-DMI = EMA (-Dm, N)/ EMA(TR, N)

  • По значениям DMI вычисляется величина индекса движения (DI, DX) и его среднего значения – собственно, ADX.

DX = (+DMI – -DMI)/(+DMI + -DMI)

Алгоритм расчета показывает, что линии DMI отражают превышение положительной или отрицательной ценовых «волн» над величиной истинного диапазона. Соответственно, рост значений свидетельствует об расширении диапазона и возрастании потенциала соответствующих групп рыночных игроков (быков или медведей), достаточном чтобы это расширение спровоцировать.

Результирующий осциллятор сравнивает полученные потенциалы и при явном преобладании одного из них демонстрирует рост. Это говорит о формировании на рынке тренда.

Настройка и где бесплатно скачать на Форекс

Индикатор ADX входит в комплект стандартных инструментов большинства известных торговых платформ, в том числе, MetaTrader (например, МТ-4). Установка индикатора не требуется – пользователю достаточно перенести его в графическую область и задать параметры настройки. Здесь можно скачать в том числе cobra, crossing (стрелочный), super, wilder (цветной), dex mql4 (скальпинг), adx 14 или индикатор с alert.

Основной параметр настройки – период скользящих средних N (используется один период для всех мувингов).

Значение определяет чувствительность индикатора – при уменьшении N ADX четче реагирует на смену направления движения. Вместе с тем, благодаря дифференциальной природе инструмента возрастает его чувствительность к изменениям цены (рыночному шуму), что снижает достоверность информации (прежде всего, для линий DMI).

Рисунок 4 – Настройки индикатора adx

Одновременно с увеличением N растет запаздывание линий индикатора относительно ценовых графиков. Задержка на ADX, по сравнению с другими осцилляторами, выражена более явно за счет двойного сглаживания (сначала, при расчете DMI, затем при усреднении ADX).

В реализации для mt4 , mt 5 пользователю доступен выбор ценовой серии (по умолчанию расчет базируется на ценах закрытия).

Среди важных параметров индикатора ФВЧ – характерные уровни. В классике принято считать, что при правильных настройках осциллятора его кривая практически не достигает уровня 60. При нахождении основной линии выше 40 говорят о сильном тренде, ниже 20 – о флэтовом рынке. Значения получены эмпирическим путем и могут корректироваться для различных таймфреймов и активов.

Так, для волатильных валютных пар на Форекс подойдет стандартное значение 40, а для инструментов с низкой волатильность предпочтительнее снизить уровень до 30-32. Также пересматривается и нижний предел для трендового рынка – с 20 до 15-17.

Преимущества

Индикатор ADX получил широкое распространение благодаря следующим достоинствам:

  1. Точности идентификации рыночных трендов без дополнительных построений и инструментов.
  2. Возможности количественной оценки силы тенденции, что упрощает включение данных в расчетные соотношения при построении ТС.
  3. Функциональности, благодаря которой возможны использование ADX в качестве индикатора тренда, средства фильтрации ложных сигналов для других инструментов, интерпретация показаний для поиска оптимальной точки входа.

Не на всех рынках и таймфреймах преимущества индикатора выражены явно – ADX максимально эффективен при торговле акциями и срочными контрактами (фьючерсами). Использование его на валютном рынке с высокой волатильностью и зашумленностью сопряжено с определенными трудностями интерпретации показаний.

Недостатки

Индикатору ADX присущи некоторые недостатки:

  1. Чувствительность к резким ценовым движениям и рыночному шуму, которая приводит к снижению достоверности информации. Как следствие, ADX отлично работает на трендовых рынках, но теряет информативность при резких (V-образных) разворотах цены.
  2. Запаздывание показаний относительного ценового чарта, вызванная двойным сглаживанием расчетных данных.
  3. Субъективностью определения уровней для оценки силы тренда, в результате чего появляются ошибки в ТС при входах в рынок или, как минимум, реализация только части движения.

Наличие недостатков определяется, прежде всего, алгоритмом расчета.

Как пользоваться для торговли: стратегии

Использование ADX в торговых стратегиях связно с особенностями инструмента. Трейдеру следует помнить, что индикатор хорош, как средство подтверждения трендов или полученных от других средств технализа торговых сигналов. Собственные сигналы индикатора трактовать однозначно достаточно сложно.

В качестве подтверждения направления тренда используются несколько вариантов взаимного расположения линий ADX:

  • Рассматриваются только сигналы по тренду, причем основная линия индикатора расположена выше минимального уровня (в классическом варианте – 20). Направление тенденции определяется взаимным расположением +DI и –DI – +DI > -DI – тренд восходящий, рассматриваются сигналы на покупку, +DI Рисунок 5 – Сигналы торговли индикатора adx
    • Фильтром является расположение основной линии относительно +DI и –DI. Тренд рассматривается при ADX выше обеих линий, флэт – между ними или ниже обеих. Устраняется субъективность при определении уровня фильтрации, что положительно сказывается на реализации сильных рыночных движений. Однако, за счет повышения чувствительности снижается достоверность показаний при высокой волатильности актива и зашумленности ценового графика.

    Рисунок 6 – Варианты входа на рынок

    • Фильтрация сигналов движением ADX. Вход в рынок рассматривается только в случае, если на сигнальной свече индикатор оказывается выше, чем на предшествующей. Применение метода оправдано для таймфреймов от H1 и старше, вероятность прибыльной сделки достаточно высока, но для положительного результата требуется соотношение прибыль риск не менее 2:1.

    Другой вариант использования индикатора – определение моментов закрытия позиций. Аналогично фильтрации, следует рассмотреть несколько вариантов, например:

    • Нахождение основной линии выше обеих линий индикатора DMI и смена направления ее движения. Условие работает на таймфреймах от M15.
    • Пресечение основной линией заданного уровня сверху вниз. Методика также эффективна, но настройка уровня зависит от характера рынка и торгового периода. Для рынка Forex для H1 и выше достаточно работать с уровне 25, для меньших таймфреймов – порядка 40.

    Рисунок 8 – Точка закрытия позиций

    Торговые сигналы

    Нередко трейдеры используют индикатор ADX и в качестве генератора торговых сигналов, хотя их достоверность и оставляет желать лучшего.

    Для входа в рынок можно рассматривать:

    • Пересечение линий индикатора DMI (они же задают направление торговли) при ADX выше нижнего граничного уровня. Наиболее богатая сигналами комбинация, однако торговля по ним малоэффективна из-за счет значительного количества ложных входов.

    Рисунок 9 – Торговые сигналы ADX

    • Вариант аналогичный предыдущему, но открытие сделки только при активном росте ADX, продолжающемся не менее 3-х баров. Достоверность сигнала выше, однако число входов значительно меньше, а реализация движения – хуже. Последнее объясняется существенным запаздывание сигнала относительно начала движения цены.

    Рисунок 10 – Открытие сделки только при активном росте ADX

    • Пробой основной линией индикатора верхнего уровня (как правило, – 40, в некоторых ТС – 34). Точки входа более надежные, но запаздывание увеличивается, а настройка уровня зависит от характера рынка.

    Рисунок 11 – Пробой основной линией индикатора верхнего уровня

    Автор индикатора советует рассматривать для входа не момент появления сигнала, а переход за «экстремальную точку». Этим понятием он обозначал High или Low сигнального бара, а открытие позиции рекомендовал только если цена на следующих свечах пробивает этот уровень. Такой подход сокращает количество ложных входов и позволяет работать отложенными ордерами.

    ADXR – индикатор похожий на оригинал

    В практике трейдеры нередко применяют вместо классического ADX индикатор ADXR (Average Directional Movement Index Rating). Фактически, представляет собой среднюю оценку изменения ADX на заданном интервале:

    ADXR = (ADX[i] + ADX[i-N])/2.

    Интерпретация показаний ADXR аналогична исходному индикатору, но такой подход несколько снижает чувствительность к ценовым движениям и позволяет более точно формулировать правила использования. Так, в литературе рекомендуется работать с периодом усреднения N=14, при расположении линии выше уровня 25 . Применять стратегии следования за трендом, а ниже – работы в ценовом диапазоне, без перепипсовки.

    Таким образом, ADX (Average Directional Movement Index) – трендовый индикатор (со свойствами осциллятора, полученными благодаря алгоритму расчета), использующийся трейдерами для идентификации господствующей рыночной тенденции и оценке ее силы. Достоверность показаний индикатора в значительной мере зависит от параметров настройки (периода расчета и уровней). Оптимальное применение – в качестве инструмента подтверждения тренда и фильтра входов для других индикаторов. Торговые сигналы ADX трудно интерпретировать однозначно и использовать при построении ТС.

    индикатор ADX

    Индикатор ADX (Average Directional Movement Index, индикатор среднего направленного движения) — индикатор для измерения силы тренда.

    Правильная интерпретация индекса среднего направленного движения (ADX) позволяет трейдерам существенно улучшить результативность поиска хороших рынков и отсечения плохих. Мы наверное провели больше исследований и больше работы с ADX, чем с любым другим индикатором, потому что нашли ADX удивительно ценным техническим инструментом с большим количеством практических приложений [1].

    Расчет индикатора ADX.
    Индекс базируется на основе индикатора DMI (для расчета DMI cм. ссылку).

    DX = 100* | PDI — MDI |: (PDI+MDI)

    поскольку мы берем модуль разницы, значение DX будет всегда положительно и для растущего и для падающего рынка, характеризуя не направление, а силу тренда

    DX — направленное движение
    PDI и MDI — это +DI и -DI (см. индикатор DMI)

    ADX — это DX, сглаженный с помощью экспоненциальной средней со сглаживающей постоянной 0,07143.

    ADXR — мощность индекса среднего направленного движения. Это ADX, сглаженный еще раз (average directional moving index rating).

    Лебо и Лукас [1] считают, что ADX достаточно сглажен изначально, и дополнительное сглаживание в лице ADXR необзяательно. Использоание ADXR может привести к снижению эффективности индикатора.

    Как работает индикатор ADX?
    Выскоие значения индикатора ADX говорят о наличии сильного тренда, который может быть направлен как вверх, так и вниз.
    Значения ADX 25 говорят о наличии тренда.
    (значения справедливы для ADX(14))

    Так выглядит ADX(14) и его сглаженная ADXR(14) на часовом графике фьючерса РТС:

    Индикатор ADX сам по себе не может быть использован для построения торговой системы. А вот вместе с DMI может.

    Например, поворот ADX сверху вниз и его пересечение +DI и -DI может служить индикатором начала разворота тренда и служить сигналом к выходу из сделки.

    Когда ADX снижается, это может говорить о том, что лучше брать быструю прибыль, а не давать доходам течь.

    Индикатор ADX можно использовать для идентификации самого тренда, а для вхождения в сделку, использовать любой другой трендовый индикатор, например, скользящие средние. Или напротив, если ADX указывает на отсутствие тренда, то можно использовать осцилляторы для определения перекупленности или перепроданности рынка.

    Пример простейшей торговой системы, построенной на основе ADX (текст для MetaStock):

    Длинная позиция:

    PDI(opt1)>MDI(opt1) AND ADX(opt1) > Mov(ADX(opt1),opt1,E)

    Индикатор ADX (Average Directional Movement Index).

    Здравствуйте друзья! Решил подготовить серию статей о стандартных трендовых индикаторах, которые предлагает нам терминал MetaTrader 4. Многие считают их низкоэффективными. Качественной и объективной информации по ним в интернете тоже очень мало.

    Я хочу лично проверить, насколько актуальны эти индикаторы в настоящий момент, посмотреть на их работу своими глазами, разобраться, как реально можно на них зарабатывать — и можно ли зарабатывать вообще? Тема эта сложная, и на истину в последней инстанции я не претендую. Возможно, что-то будет мной упущено, об этом вы можете написать в комментариях, вместе обсудим.

    Индикатор ADX.

    Индикатор ADX — достаточно популярный индикатор, встречается во многих торговых системах. Он состоит из трёх линий, две из которых называются Directional Movement Indicator. Это индикаторы направленности рынка, обозначающиеся +DMI и –DMI. Вычисляются они как разность между максимумами (для +DMI) и минимумами (для -DMI) баров, а сама линия ADX – это разность между +DMI и –DMI. Я предлагаю сильно не вдаваться в особенности расчётов, давайте лучше посмотрим, как можно использовать этот индикатор.

    Величины DI и ADX выражаются в процентах. Для фильтрации сделок автор указал в процентном соотношении уровни, выше которых должен быть ADX для входа в сделку: где-то указывается уровень в 20, где-то в 25. Сам автор индикатора (Уэллс Уайлдер) сначала склонялся к первому, потом ко второму варианту. Я подозреваю, что по результатам тестов в разные периоды и по разным парам оба варианта будут работать с разной степенью эффективности. Далее для объективности на всех графиках мной представлены оба уровня: и 20, и 25. О наличии восходящего тренда будет говорить повышающаяся линия +DI, о наличии нисходящего — –DI.

    Предлагаю перейти к вариантам торговли по данному индикатору, которые я встречал в Интернете. Меня удивило то, что этих вариантов достаточно много. Много их потому, что индикатор сложный и неоднозначный, но давайте обо всем по порядку.

    Пересечение трёх линий.

    Первым мне бросился в глаза вариант торговли на пересечении всех трёх линий. Во время теста на истории попадались моменты, когда пересечение линий было сигналом к началу тренда, причём сильного.

    Но поскольку такое было всего пару раз за 3 года, я думаю, что это было лишь совпадение. Совершенно очевидно, что даже незначительный флэт (а что это?) на рынке будет губителен для такой системы. По сути, такие пересечения и являются показателем флэта. Конечно, можно говорить о том, что после флэта всегда бывает хороший тренд, однако, как его ловить для меня осталось загадкой.

    Привожу график пары USD/CHF за апрель 2020 года, период H4. На мой взгляд, это настоящий кошмар. При этом рынок двигался в диапазоне 100 пунктов, что не является самым страшным проявлением флэта на Форекс.

    Использование индикатора ADX по методике автора.

    Теперь о том, как рекомендовал торговать по этому индикатору сам автор, Уэллс Уайлдер. Здесь вновь можно выделить два варианта.

    Вариант 1. Мы входим по пересечениям +DI и –DI, а в качестве фильтра смотрим, чтобы ADX был выше 20 или 25 (кому как нравится).

    Сделок будет много. Торговать по индикатору сложно. Пока свеча не зарылась, все три линии перерисовываются достаточно бодро. ADX — это тоже индикатор, и ничто индикаторское ему не чуждо. Соответственно, из-за перерисовки возникает неоднозначность в принятии решений. А любая неоднозначность – это стресс для трейдера, особенно если торговля ведётся с большого депозита. Лично я сторонник максимальной однозначности в принятии решений.

    Ниже я привожу отрывок графика пары EUR/USD с 12 мая по 27 июня 2020 года, период H4. Синей пунктирной линией отмечены уровни 20 и 25. Волатильность за этот период была в районе 270 пунктов. Как видите, на графике масса пересечений, многие из которых удовлетворяют этим условиям, много некачественных сигналов и сигналов с минимальной доходностью, однако важно другое: даже на сформировавшемся графике, далеко не сразу можно разобраться, как нужно было входить. А если прибавить тот факт, что линии рисуются, то за эти полтора месяца на депозите могла сформироваться нешуточная просадка.

    Вариант 2. Мы входим по пересечениям +DI и –DI. ADX должен быть не только выше отметок в 20 или 25, но также расти при этом.

    Сразу скажу, что таких сделок будет намного меньше: ADX после пересечений DI растет редко и, как правило, с опозданием.

    Ниже привожу пример качественной сделки по данному правилу. Это EUR/USD на периоде D1. На рисунке мы видим пересечение +DI снизу вверх, что свидетельствует о сигнале на покупку. Красной вертикальной линией отмечен момент выхода ADX за зону 25 (я брал самый жёсткий фильтр). После того как свеча закрылась, и значение зафиксировалось, осуществляем покупку. Выходим из сделки после того, как ADX откатился назад – это говорит о том, что тренд начал ослабевать. Итог – 864 пункта.

    Однако, такие подарки рынок преподносит достаточно редко. Минусами были и остаются сильная перерисовка, множество слабых сигналов, неоднозначность в принятии решений.

    Думаю, что торговля по этой методике имеет право на жизнь, но для этого нужен хороший опыт в работе с индикатором или дополнительные фильтры для входа в рынок.

    Вариант 3. Торговля при пробое уровня 40.

    Это будет третий метод по торговле с индикатором ADX. Он мне понравился больше всех, потому что он реально работает.

    В индикатор мы добавляем уровень 40 и входим в рынок всякий раз, когда ADX пересекает этот уровень снизу вверх. Если повышается +DI, то мы покупаем, если повышается –DI, тогда, соответственно, продаём.

    Преимущество этого метода в простоте и понятности. Для эффективной торговли я выявил несколько особенностей входа:

    1. Не входить в рынок в пятницу вечером. Сигналы почему-то часто возникают в это время и плохо отрабатывают. Дело в том, что вечер пятницы – время достаточно специфическое: все закрывают позиции, образуется определённая тенденция, а в субботу могут выходить экономические новости, настроение рынка за выходные меняется. Давно подмечено, что рынок, как правило, в понедельник движется против того движения, которое было в пятницу. В общем, пятничные сигналы лучше пропустить;

    2. Входим после того, как ADX закрепился за уровнем 40;

    3. Вход осуществляем отложенными ордерами;

    4. Выход из сделки, опять же, субъективный. Я рекомендую забирать столько, сколько рынок даёт забрать. Во время тестирования убыток удалось сократить за счёт анализа происходящего. Если вы вошли в сделку, а тренд закончился, началась консолидация, то лучше всего дождаться оптимального момента и закрыться с минимальными потерями. Цель – поймать импульс, движение. Если видим, что импульса нет, рынок в неопределённости, то выходим;

    5. Необходимо быть осторожным с повторяющимися сигналами. Например, когда индикатор несколько раз подряд повторяет сигнал на покупку – сделки будут либо убыточными, либо с минимальной прибылью;

    Дело в том, что тренд строится волнообразно. Получается так, что индикатор ловит «пик» этой волны, давая сигнал на вход, а потом идёт спад.

    Такие сигналы можно пропустить. А можно просто посмотреть на график и постараться понять, как формируется тренд. Если тренд хороший, то дождаться отката, а потом осуществлять вход.

    Итоги применения индикатора ADX.

    А теперь перейдём непосредственно к результатам моего тестирования. Я тестировал данную систему по паре USD/CFH на периоде H4 с января 2020 года по сентябрь 2020 года (включительно). Ниже привожу результаты, доходность указана в пунктах.

    Сигналы по этой системе нечастые, но достаточно качественные. Доходность хорошая – на чебупели заработать можно. А если торговать по нескольким парам и с нормального депозита, то, думаю, не только на чебупели. Кроме того, ничто не мешает применять данную стратегию дополнительно к основной – только важно протестировать её для каждой пары и для каждого конкретного .

    В любом случае, обязательно тестируйте индикатор на истории сами. Наблюдайте за его работой, проверяйте. Никогда никому не верьте. Даже мне. 🙂

    Автор: Дмитрий Сорокин.

    Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

    Рейтинг брокеров БО с русским языком:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий