Индикатор Money Flow Index, его предназначение, настройки, использование

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Индикатор Money Flow Index, его предназначение, настройки, использование

Индикатор денежных потоков (Money Flow Index) определяет с какой интенсивностью инвесторы вкладывают (или выводят) средства в определенные финансовые активы. Для его расчета используют два параметра: цену и объем. Индикатор MFI есть в списке стандартных инструментов в торговой платформе МетаТрейдер. Разберемся, как рассчитывается и как работает инструмент, чем он полезен трейдеру.

Характеристика и настройки индикатора

Индикатор Money Flow Index работает на любом таймфрейме. По принципу расчета он близок к инструменту RSI. Выглядит на графике индикатор так же. Инструмент работает на любом рынке в любое время. Рекомендуемые брокеры: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Рабочий график валютной пары с индикатором денежного потока выглядит следующим образом.

Осциллятор располагается в отдельном окне под графиком финансового инструмента. По умолчанию он отображается с двумя уровнями — 20 и 80. При необходимости можно добавить другие линии. Для работы рекомендуется нанести еще один дополнительный уровень 50.

У инструмента есть всего один настраиваемый параметр (за исключением визуальной составляющей) — период. Из-за сходства индикатора Money Flow Index с RSI рекомендуется выбирать стандартный для второго инструмента период — 14.

Принцип расчета индикатора Money Flow Index

У индикатора MFI достаточно сложный алгоритм расчета. Нет необходимости его помнить наизусть, однако стоит ознакомиться с ним, чтобы иметь общее представление о логике инструмента.

Этапы расчета значений индикатора MFI:

    Расчет среднего арифметического значения между ценой закрытия свечи, минимальной и максимальной ценой.

Расчет значения денежного потока за единицу времени путем умножения средней цены на объем и его разделение на положительный поток (текущая средняя цена выше предыдущей) или отрицательный (средняя цена ниже предыдущей).

Вычисление показателя Money Ratio как результат деления суммы положительных потоков на сумму отрицательных.

  • Расчет непосредственно значений индикатора Money Flow Index. Для этого из цифры 100 вычитают результат от деления цифры 100 на сумму показателя Money Ratio и единицы.
  • Полученные значения колеблются в диапазоне между цифрами 0 и 100. Значимыми уровнями считаются линии 20 и 80 или 30 и 70. Область между цифрами 80 (70) и 100 называется зоной перекупленности. Промежуток между уровнями 0 и 20 (30) называется зоной перепроданности.

    Разберемся, как торговать при помощи показаний индикатора индекса денежных потоков.

    Использование индикатора Money Flow Index

    Принципы применения значений индикатора MFI в торговле не отличаются от использования инструмента RSI. Разберем их на примерах.

    Выход из области перекупленности или перепроданности

    Уровни 20 и 80 для индикатора денежных потоков считаются ключевыми. Когда пара пересекает вниз линию 80, индикатор подает сигнал на продажу валютной пары. Если линия графика выходит из области перепроданности (пересекает вверх уровень 20), следует ожидать роста цены.

    Эти сигналы не являются 100% точными и нуждаются в дополнительных фильтрах. Для проверки показаний инструмента можно использовать аналогичные осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности, которые рассчитываются по другому принципу. Например, Стохастик.

    Положение индикатора MFI относительно уровня 50 говорит о настроениях пары. Если график пересекает его сверху вниз, доминируют «медведи». Если линия индикатора пересекает уровень 50 снизу вверх, на рынке закрепились «быки».

    Поиск дивергенций

    С помощью индикатора денежных потоков можно искать дивергенции. В примере ниже показано расхождение между ценой валютной пары и значениями MFI. На графике невооруженным глазом видна восходящая тенденция. Рынок двигают «быки». Максимумы на графике повышаются. В это же время индикатор MFI образует новый локальный максимум не выше, а ниже предыдущего. Вскоре доминирующая сила на рынке переходит к «медведям».

    Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Проверенный временем брокер!

    Поиск фигур технического анализа на графике индикатора

    Для графика индикатора Money Flow Index используют те же приемы технического анализа, что и для графика цены. Например, можно разметить трендовые линии в окне инструмента и входить в рынок по пробитию тренда. Или найти техническую фигуру на графике индикатора, как в примере ниже.

    Линии инструмента образовали фигуру «Голова и плечи». Усиливающим фактором в этом случае является нахождение паттерна в области перекупленности. По пробитию воображаемой линии шеи можно открыть ордер на продажу. Как мы видим из истории, в примере выше цена некоторое время находилась во флете, а потом все же пошла на снижение.

    Индикатор MFI, измеряющий интенсивность денежного потока, является универсальным осциллятором. Он подходит для работы по классической схеме (поиск дивергенций, выход из зон перекупленности/перепроданности), однако недостаточно силен для работы в одиночку. Лучше использовать инструмент вместе с другими индикаторами для уменьшения числа ложных входов в рынок и увеличения прибыльности торговли.

    Индикатор MFI: как пользоваться?

    В трейдинге применяются самые различные инструменты. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются технические индикаторы, которые помогают им в торговле на финансовом рынке и во время анализа рыночного движения.

    Профессионалы, разработчики и эксперты, такие как Билл Вильямс и другие основоположники трейдинга, специально создали для трейдеров и инвесторов множество инструментов, облегчающих им торговлю на бирже. В условиях современного рынка, который периодически меняется, различные классические индикаторы периодически дорабатываются, и их настройки подбираются с учетом новых параметров.

    Описание индикатора MFI

    Билл Вильямс создал для трейдеров несколько инструментов: индикатор «Аллигатор», «Фракталы», MFI и другие. Все эти инструменты широко применяются в трейдинге не только трейдерами, но и инвесторами. Индикатор MFI (Market Facilitation Index) переводится как «индекс облегчения рынка», позволяет оценивать состояние рынка, настроение его участников и направления котировок. С его помощью можно проанализировать движение импульсов, так как он является трендовым инструментом.

    Формула индикатора MFI представлена ниже.

    Индекс самостоятельно способен зафиксировать любое изменение рыночной цены при минимальных значениях. Каждый пункт и тик контролируется индикатором и позволяет эффективно производить расчеты значений с учетом временного интервала, который определяется таймфреймом.

    Любое настроение рынка, повышение спроса, интереса или предложений от продавцов и покупателей, а также их понижение незамедлительно отображается в отчетности инструмента. Трейдеры и эксперты на основании полученных показателей проводят аналитический прогноз рыночного движения и принимают решения по открытию позиций или, наоборот, их закрытию.

    Индикатор MFI устанавливается в отдельном окне под графиком рыночных цен и выглядит в виде разноцветной гистограммы.

    Значения столбцов инструмента:

    1. Зеленый цвет — повышение на рынке объемов и MFI.
    2. Синий — понижение объемов при росте MFI.
    3. Коричневый цвет — понижение на рынке объемов и MFI.
    4. Розовый — повышение объемов при снижении MFI.

    Не обязательно использовать стандартные цвета, можно выбрать ту цветовую гамму, которая нравится трейдеру. Например, в настройках можно установить черный, белый, малиновый, голубой цвет и другие, главное, нужно знать, что они будут обозначать. Допустим, трейдер выбрал голубой цвет для понижения объемов и роста MFI, а для одновременного повышения этих показателей — желтый.

    Условия применения

    Считается, что этот индекс специально разработан для фондового рынка. Однако многие трейдеры применяют его и в торговле на «Форекс». Наиболее полную информацию можно получить на индикаторе MFI на графике футпринт, так как на нем сразу отображаются объемы. Главное условие для торговли — это наличие тренда на рынке, который он сам же и показывает. Это довольно эффективный инструмент, позволяющий фиксировать любые движение котировок.

    Кроме того, индекс облегчения рынка отлично подходит во время аналитики для прогнозирования возможных изменений рыночных движений. С его помощью эксперты узнают о происходящей на бирже ситуации, производят расчеты и предполагают дальнейшие движения цены. Для новичков главное в работе с индексом — это понять, как пользоваться индикатором MFI и правильно его применять в трейдинге. Рассмотрим это далее.

    Использование индикатора в трейдинге

    Чтобы получать прибыль по сделкам, нужно внимательно изучить особенности и параметры инструмента. Если его применять в трейдинге неправильно или неверно расшифровывать его показатели, то убытков просто будет не избежать.

    В первую очередь надо понимать значение столбцов индекса и с их помощью правильно анализировать рыночное состояние. А затем уже можно будет принимать решение для открытия позиции или о ее закрытии, если ордер уже в работе, и производить необходимые расчеты объемов лота, защитного ордера стоп-лосс и фиксирующего прибыль — тейк-профит.

    Зеленый столбец индикатора

    Разноцветная гистограмма очень часто смущает новичков, и они не знают, как пользоваться индикатором MFI. На самом деле достаточно просто, но нужно знать принцип окрашивания каждого столбца.

    Зеленая линия индекса сообщает трейдеру, что на рынке присутствует довольно сильное движение. При этом рост развития импульса происходит очень стремительно. Если рассматривать рыночную ситуацию, то можно отметить, что именно в это время на биржу приходят новые игроки, вследствие чего увеличиваются объемы открытых позиций.

    Все они открывают ордера по направлению трендового движения. Когда на индикаторе образуется три подряд зеленых столбца, то нужно быть очень осторожным, так как рынок уже пресыщен и в дальнейшем обязательно последует спад. Особенно это касается коротких позиций на младших таймфреймах.

    Коричневый цвет столбца

    Когда линия индикатора окрашена в этот цвет, то происходящая ситуация на рынке полностью противоположна зеленому столбцу. То есть в это время происходит спад рыночного движения. Билл Вильямс назвал этот столбец «увядающий», что полностью соответствует его значению.

    Рыночный импульс или тренд начинает ослабевать, игроки теряют интерес к создавшейся ситуации и движение на бирже постепенно «затухает». Большинство игроков предпочитают закрывать свои позиции, но есть и такие спекулянты, которые пережидают образовавшуюся просадку.

    Однако стоит учитывать, что в случае второго варианта принятия решения необходимо иметь в наличии достаточную сумму депозита, так как минус по сделке может быть большим. А открывать новые ордера категорически не рекомендуется. После образования нескольких коричневых столбцов индикатора MFI в большинстве случаев происходит разворот рыночного движения.

    Синий цвет линии индикатора

    Такой столбец образуется, когда на рынке происходят трендовые движения при маленьких объемах. То есть хотя на бирже и имеется действующий импульс, но интереса по каким-либо причинам он у спекулянтов не вызывает. В результате показатели индекса растут, но объемы при этом понижаются.

    Обычно синий столбец появляется тогда, когда на рынке присутствуют крупные участники рынка и маркет-мейкеры. Они стараются завлечь на биржу средних и мелких игроков вопреки реальной рыночной тенденции.

    Профессионалы советуют в это время не открывать ордеров, так как трендовое движение создано искусственным путем крупными участниками рынка. В ближайшее время оно развернется в противоположную сторону от позиций трейдеров и, соответственно, они получат убытки. Билл Вильямс назвал этот столбик «фальшивый», который соответствует сложившейся рыночной ситуации.

    Розовый столбец индикатора

    Билл Вильямс дал ему название «приседающий». Он появляется в инструменте как предвестник скорого окончания текущего рыночного тренда. В это время движение котировок на бирже начинает замедляться и образуется зона консолидации с узким диапазоном. Трейдеры, продавцы и покупатели ведут борьбу между собой, отстаивая свои позиции. При этом их активность довольно большая, и в результате происходит разворот движения или образуется новый импульс.

    Профессионалы считают такой момент самым благоприятным для открытия новых позиций. Однако чтобы полностью быть уверенным, нужно проверить точность сигнала с помощью дополнительных инструментов. «Приседающий» столбец сообщает трейдеру, что в ближайшее время у него появится возможность быстро стартовать.

    Настройка индикатора BW MFI

    Этот инструмент для трейдинга есть на всех популярных торговых платформах. Как он работает и как на нем образуются сигналы, а также описание индикатора BW MFI было рассмотрено в нашей статье выше.

    На площадке MetaTrader 4 и 5 версий он находится в разделе «Индикаторы», а затем нужно перейти во вкладку Билла Вильямса и выбрать его («Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – Market Facilitation Index). Начало названия BW — это инициалы автора и создателя данного инструмента, так как есть и другой вид индекса — MFI (Money Flow Index). Поэтому чтобы их не путать и была добавлена эта приставка.

    Цвет столбцов можно выбирать самостоятельно или использовать стандартные настройки. Остальные показатели нужно оставить рекомендованные разработчиком, конечно, если это не противоречит торговой стратегии трейдера.

    Применение в торговле на финансовом рынке BW MFI

    На основе этого индикатора профессионалами было разработано множество торговых стратегий. Они несколько отличаются значениями показателей, но имеют общее характеристики, основные на сигналах столбцов. Поэтому чтобы понять, как пользоваться индикатором BW MFI, достаточно понимать их значения. В большинстве методов сигналы индикатора отфильтровываются дополнительными инструментами. Например, можно добавить на график «Параболик», «Скользящие средние», «Аллигатор» и другие индикаторы.

    Вход в рынок для открытия сделки происходит на розовом столбце, а другие инструменты подтверждают или опровергают этот сигнал. Общую рыночную ситуацию можно отслеживать по всей гистограмме. А также с помощью нее можно анализировать изменения рыночных котировок.

    Многие трейдеры используют его в краткосрочной торговле, однако наиболее прибыльные сигналы он выдает на графике Д индикатора BW MFI. Тому можно найти простое объяснение: чем меньше таймфрейм (М 1, М 5, М 15) тем больше на рынке происходит различных помех и шумов, которые создают ложные импульсы. Чем старше таймфрейм (H 4, D 1), тем график котировок более сглаженный, и на нем практически не отображаются ложные сигналы.

    Кроме того, индикатор BW MFI Vertex Fx позволяет, как видно из самого названия (Vertex Fx — верхушка «Форекс»), что удастся получить максимальную прибыль, так как все изменения происходят в тиках. Такой подход анализа котировок создает большую точность значений.

    Тройной инструмент для трейдинга – MFI, CCI, OBV

    Для торговли на финансовом рынке экспертами был разработан индикатор «3 в одном»: CCI MFI OBV, который работает на пересечении значений этих трех инструментов, если их брать по отдельности. По большому счету это настоящий автоматизированный робот-советник, который подает сигнал на открытие позиций после того как все значения индикаторов — OBV (объемы), CCI (рыночный осциллятор) и MFI достигнут максимально подходящих показателей.

    Трейдеру, применяющему в трейдинге этого советника, не приходится самостоятельно производить расчеты, анализировать статистические данные и исследовать показатели в каждом отдельном случае. Все происходит в автоматическом режиме, и спекулянту предоставляется уже готовый результат — сигнал для открытия/закрытия позиции.

    Торговая стратегия на основе MFI

    Чтобы использовать данную методику, нужно торговать на дневном графике, то есть должен быть установлен таймфрейм D 1. Разворот рыночного движения всегда происходит на розовых столбцах индикатора MFI. Поэтому трейдер должен внимательно следить за всеми изменениями рыночных котировок, и как только появится такой столбик, нужно быть готовым для принятия решения.

    Торговля по стратегии:

    1. Как только в значениях индикатора появится розовая линия, надо открыть отложенными ордерами две позиции — на продажу и покупку.
    2. Отложенные ордера нужно выставлять вблизи экстремумов розового столбца. Чаще всего рынок достигает минимальных или максимальных значений около этой линии, задевает отложенный ордер и продолжает свое движение.
    3. Несработавший отложенный приказ необходимо удалить.

    Обычно после открытия позиции в значениях индикатора появляется зеленый столбец, что сообщает трейдеру о правильно выбранном направлении. В результате спекулянт успевает войти в рынок в самом начале зарождения импульса, когда другие участники еще только раскачиваются, и его крупные игроки не начали двигать тренд.

    Постепенно на рынке начинают увеличиваться объемы, повышается интерес других участников торгов. Первоначально котировки будут двигаться в узком диапазоне, а затем произойдет резкий скачок, и цены с большой скоростью будут набирать обороты, то есть начнется сильный импульс.

    Заключение

    Индикатор MFI — это отличный помощник для трейдера. Он позволяет получать наиболее точные сигналы для входа в рынок и в аналитическом прогнозе котировок. Однако, как советует его создатель Билл Вильямс, его необходимо применять в трейдинге с другими инструментами, которые помогут повысить эффективность торговли.

    Money Flow Index, Индикатор денежных потоков (MFI)

    Contents

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    Индикатор Money Flow Index (MFI) это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения давления покупки и продажи. Это делается путем анализа как цены, так и объема. Расчет MFI генерирует значение, которое затем отображается как линия, которая перемещается в диапазоне 0-100, что делает его осциллятором. Когда МФО повышается, это указывает на увеличение покупательного давления. Когда он падает, это указывает на увеличение давления на продажу. Индекс денежного потока может генерировать несколько сигналов, в первую очередь: перекупленности и перепроданности, дивергенций и отказов.

    ИСТОРИЯ

    Индикатор индекса денежного потока (MFI) был создан Джином Куонгом и Avrum Soudack.

    РАСЧЕТ

    ОСНОВЫ

    Индекс денежного потока (MFI) на самом деле очень похож на индекс относительной силы (RSI). RSI является ведущим индикатором, используемым для измерения импульса. MFI по существу является RSI с добавленным аспектом объема. Из-за его близкого сходства с RSI, MFI можно использовать очень похожим образом.

    ЧТО ИСКАТЬ

    Перекупленности / перепроданности

    Когда импульс и цена растут достаточно быстро, на достаточно высоком уровне, в конечном итоге безопасность будет считаться перекупленной. Обратное тоже верно. Когда цена и импульс падают достаточно далеко, их можно считать перепроданными. Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и технический аналитик может установить любые пороговые значения, которые они выбирают.

    Дивергенция

    Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.

    Бычье расхождение MFI – когда цена делает новый минимум, но MFI делает более низкий минимум.

    Медвежье расхождение MFI — когда цена делает новый максимум, но MFI делает более низкий максимум.

    Неудачные колебания

    Отказоустойчивость — это еще одно событие, которое может привести к развороту цены. цены. Единственное, что нужно помнить о неудачных колебаниях, это то, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на MFI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

    Бычье MFI неудачные качели

    1. MFI падает ниже 20 (считается перепроданным).
    2. MFI отскакивает назад выше 20.
    3. MFI отступает, но остается выше 20 (остается выше перепроданности)
    4. MFI выходит выше своего предыдущего максимума.

    Медвежьи MFI неудачные качели

    1. MFI поднимается выше 80 (считается перекупленной)
    2. MFI падает ниже 80
    3. MFI немного повышается, но остается ниже 80 (остается ниже перекупленности)
    4. MFI падает ниже своего предыдущего минимума.

    РЕЗЮМЕ

    Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Из-за этого индекс денежных потоков (MFI) может быть очень ценным инструментом технического анализа. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов или установок трейдеров. MFI можно комбинировать с дополнительными индикаторами или анализом диаграммных паттернов для повышения его эффективности.

    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

    1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
    2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
    3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
    4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
    5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

    INPUTS (вводы)

    Length

    Период времени, который будет использоваться при расчете MFI. 14 по умолчанию.

    STYLE

    Может переключать видимость MFI, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение MFI. Также можно выбрать цвет линии MFI, толщину линии и визуальный стиль.

    Precision (точность)

    Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

    PROPERTIES (свойства)

    Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

    Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

    Arguments in Header (аргументы в заголовке)

    Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

    Scaling (пересчет)

    Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.

    Рейтинг брокеров БО с русским языком:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Надежный и проверенный временем брокер!

    Добавить комментарий