Канал Дончиана и индикатор для МТ4

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Индикатор Канал Дончиана

Ценовой канал Дончиана – это очень популярный на Западе технический индикатор, который применяют в торговле как частные трейдеры, так и управляющие некоторых фондов. Мы, в свою очередь, также о нём упоминали, когда рассматривали стратегию «Черепаха», поэтому сегодня речь пойдёт про все возможности этого простого, но эффективного алгоритма.

Свою карьеру Ричард начал ещё до Великой Депрессии. На изучение финансовых рынков его вдохновила книга «Воспоминания биржевого спекулянта», после прочтения которой будущий трейдер стал работать по принципу «покупай и держи».

Казалось бы, события 1929 года, когда многие инвесторы потеряли все свои сбережения и поставили крест на операциях с ценными бумагами, должны были отбить всякое желание торговать и у Дончиана, но Ричард ещё больше заинтересовался рынком.

Однажды он заметил, что движения на рынке акций и фьючерсов в долгосрочной перспективе подчиняются трендам, иначе говоря, вероятность продолжения начатого ранее импульса значительно выше шансов на его разворот. Руководствуясь сделанным открытием, Ричард создал свою первую трендовую систему на базе скользящих средних.

Сделайте собственные выводы относительно тех или иных методов торговли на рынке, прочитав интересные статьи в специальном разделе.

Но главная заслуга данного человека (если говорить именно о техническом анализе, а не всей карьере) заключается немного в другом – он заметил, что любой тренд начинается с пробоя последнего локального экстремума. Так появился специальный индикатор, названный каналом Дончиана.

Скачать его можете прямо здесь:

Как можно заметить, разметка этого алгоритма состоит из двух основных частей:

  1. Верхняя линия соответствует максимальной цене за период N;
  2. Нижняя линия отображает минимальную цену за период N.

Соответственно, для настройки одноимённого индикатора для MetaTrader4 достаточно задать всего один параметр «период», равный количеству анализируемых свечей.

Как торговать по каналу Дончиана

Использовать рассмотренный индикатор можно как по классической стратегии, так и в сочетании с другими алгоритмами. Например, в рамках базовой методики рекомендуется придерживаться следующих правил:

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

  • Все сигналы следует искать на крупных таймфреймах (желательно на D1);
  • Ордер на покупку открывается после пробоя верхней границы;
  • Ордер на продажу открывается после пробоя нижней границы.

Под пробоем ценового канала Дончиана понимается ситуация, когда цена Close очередной свечи фиксируется выше/ниже соответствующей границы, отсюда следует, что в качестве сигнала на покупку или продажу нельзя рассматривать тест уровня тенью.

Кстати о тенях, когда свечи пускают на одну из границ «шпиль», диапазон канала автоматически расширяется, но прежний тренд остаётся в силе. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример:

Таким образом, ценовой канал Дончиана сам фильтрует рыночный шум и ложные сигналы, поэтому можно не прибегать к помощи дополнительных индикаторов.

Что касается вопросов на предмет сопровождения позиций и фиксинга прибыли/убытка, то здесь за последние 50 лет также сложился некий консенсус, в частности, многие трейдеры работают по следующей схеме:

  • Начальную позицию разбивают на два ордера;
  • По первому из них устанавливается фиксированный тейк-профит;
  • Второй закрывается после появления противоположного сигнала;
  • Стоп-лосс по сделкам тралится по противоположной границе ценового канала Дончиана.

На трендовых активах подобная тактика работает и приносит от 10 до 20 процентов годовых (если торговать «дневки»), но у неё есть один существенный недостаток – очень часто после появления точки входа (и открытия сделки), цена уходит в коррекцию, вследствие чего трейдер вынужден пересиживать просадку.

Избежать подобных ситуаций можно в том случае, если ценовой канал Дончиана используется лишь как идентификатор тренда, а сами сделки открываются на откатах при помощи какого-нибудь индикатора-осциллятора.

Разумеется, при подобной тактике меняются правила фиксинга профита, а вот принцип установки стоп-лоссов остаётся неизменным – за границу канала.

Альтернатива ценовому каналу Дончиана

Несмотря на то, что правила торговли по системе Ричарда элементарны, начинающие трейдеры часто неправильно идентифицируют пробои или вообще теряются и не могут понять, какой сейчас преобладает тренд. С целью навести порядок в разметке, группа программистов создала индикатор NeuroTrend.

Фактически, это тот же самый ценовой канал Дончиана, у которого убрана «пробитая» граница. На мой взгляд, торговать по сигналам этого индикатора гораздо удобнее, так как он сразу показывает преобладающую тенденцию.

Единственное, на что здесь следует акцентировать внимание, так это на настройки. К примеру, для корректной работы NeuroTrend следует менять лишь переменную Z, так как она выполняет точно такую же функцию, как и «период» в оригинальном канале. Параметр Z1 лучше задавать от 1 до 3, а во всех остальных полях рекомендуется оставить нули.

Канал Дончиана

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Построение канала

Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду.

Период времени задаётся через число свечей, а потому, например, период 20 для дневного графика равен 20 дням, для часового – 20 часам, а для пятиминутного – 100 минутам.

Таким образом, пробой канала с периодом 20 на дневном графике будет означать пробой двадцатидневного максимума (если пробита верхняя граница канала) или пробой двадцатидневного минимума (в случае пробития нижней границы).

Я неслучайно неоднократно уже упомянул значение периода канала равное 20. Дело в том, что и сам Ричард Дончиан рекомендовал применять именно это значение. Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день – D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода.

Цифра 20 не является какой-то догмой, напротив каждый трейдер должен экспериментировать и выбирать оптимальное значение периода канала исходя из того, какой финансовый инструмент и на графике с каким таймфреймом он торгует. К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали.

Канал Дончиана в МТ4

Для того чтобы построить канал Дончиана в торговом терминале МТ4, нужно перейти по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «IFX_Donchian». Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора. Если ваш терминал предоставлен другим брокером, то название может несколько отличаться.

Далее перед вами появляется окно настроек индикатора. Все настройки канала находятся во вкладке «Входные параметры»:

Как видите здесь всего три настраиваемых параметра:

  • Period – задаёт период индикатора (то количество свечей графика, на основании которого он будет строится);
  • Shift – задаёт сдвиг канала вправо относительно графика цены, это делается для уменьшения запаздывания сигнала. По умолчанию стоит значение 2, это значит, что построенный канал будет сдвинут на две свечи вправо;
  • Mode – задаёт тип цен по которым будет строиться канал. Значение mode=1 предполагает использование цен High и Low, а значение mode=2 задаёт использование цен Close.

Вкладка «Цвета» позволяет задать тип и цвет линий канала:

Правила торговли

На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей.

Одновременно с этим предполагается закрывать все короткие позиции в момент поступления сигнала на покупку и все длинные – в момент поступления сигнала на продажу. Однако такое закрытие позиций может стоить трейдеру всей заработанной бумажной прибыли. Более того, пока цена дойдёт до противоположной границы канала, она может вообще вывести позицию трейдера в убыток.

Вернёмся опять к «Черепахам». Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом. То есть, позиция закрывалась в тот момент, когда цена пересекала противоположную границу канала меньшего порядка (что позволяло сохранить большую часть бумажной прибыли). Всё гениальное – просто.

«Черепахи» – группа трейдеров из 23 человек, набранная из обычных людей в результате спора между Ричардом Денисом и Уильямом Экхардом. Предметом спора был вопрос можно ли из обычных людей, набранных «с улицы», подготовить успешных трейдеров-профессионалов.

Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.

Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности. Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта).

В те моменты времени, когда рынок находится в состоянии относительного равновесия (канал расположен горизонтально) часть торговых сигналов можно получать и от средней линии канала. В такие моменты времени средняя линия часто выступает в роли линии поддержки/сопротивления. То есть, цена, дошедшая до неё и формирующая какой либо разворотный паттерн, скорее всего, развернется, дойдя до границы, а цена, пробившая среднюю линию (закрывшаяся за ней) с большой долей вероятности достигнет и противоположной границы канала.

Резюме

Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга.

Как и любой другой индикатор технического анализа, канал Дончиана может давать множество ложных сигналов и для их фильтрации необходимо применять ряд других инструментов теханализа рынка. В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Канал Дончиана. Стратегия и индикатор

Если вы ищите универсальный индикатор, который может быть эффективным при торговле как по тренду, так и против него, то присмотритесь к стратегиям на основе Канала Дончиана. Его главные достоинства — простые и понятные правила заключения сделок, а также высокая достоверность генерируемых торговых сигналов. Есть у него и некоторые особенности, без учета которых использовать канал Дончиана для создания прибыльной торговой системы будет весьма непросто. В этой теме подробно рассматриваем принцип работы индикатора Канал Дончиана и даем рекомендации по использованию в реальной торговле.

В основе этого индикатора лежит весьма интересное предположение о том, что пробой очередного экстремума (максимума или минимума) за определенный период с большой вероятностью свидетельствует о начале (или продолжении) сильного движения в сторону пробоя. На самом деле, именно таким образом и формируются тренды: очередной импульс только тогда “докажет” свою силу, когда цена преодолеет отметку ближайшего экстремума. Индикатор Канал Дончиан значительно облегчает поиск таких точек, кроме того он может служить отличным источником сигналов к заключению сделок.

С технической точки зрения, индикатор Канал Дончиана представляет собой три линии:

  • верхняя строится по максимумам за последние 20 свечей,
  • нижняя — по минимумам за тот же период,
  • центральная же представляет собой рассчитанную среднюю величину и является серединой получившего ценового канала. Формирование каждого нового экстремума приводит к перемещению границы вслед за ценой. Когда цена растет, последовательно увеличиваются абсолютные значения максимумов и минимумов и канал “движется” вверх. При снижении цены экстремумы последовательно снижаются, что приводит к изменению наклона его внешних границ на противоположный.

Фактически, канал Дончиана осуществляет измерение волатильности по торгуемой валютной паре в установленном периоде. Ближайший аналог индикатора «Полосы Боллинджера», тоже весьма популярен как индикатор волатильности торгового инструмента.

Если скачать индикатор канал Дончиана и просто установить его на график, не особенно вдаваясь в тонкости связанной с ним торговой стратегии, то уже можно получить массу преимуществ. Он прекрасно демонстрирует наличие и направление тренда, его также можно использовать для примерной оценки расположения текущих “моментальных” уровней поддержек и сопротивлений, что позволит более обдуманно подходить к расстановке стоп-приказов.

Уровни индикатор наглядно понятны и новичку, но воспринимать их как сигнальные отметки для совершения покупок или продаж не стоит. Индикатор Дончиана должен работать в совокупности с другими инструментами торговой системе, возможно. какими трендовыми линиями или скользящими средними.

Настройка параметров индикатора Канал Дончиана

Перед тем, как переходить к настройкам нужно скачать Канал Дончиана для МТ4, поскольку он отсутствует в стандартном комплекте. Он устанавливается точно также, как и любой другой индикатор/ Для этого откройте в меню терминала каталог данных и распакуйте содержимое архива в MQL4\Indicators. В контекстном меню окна “Навигатор” обновите список доступных скриптов или просто перезапустите терминал.

Добавить индикатор Канал Дончиана можно из меню “Вставка” — “Индикаторы” — “Пользовательские” или из окна навигатора:

Эта версия индикатора Дончиан Канал для МТ4 отличается от стандартной возможностью добавить смещение и перенастроить период, что значительно расширяет границы возможного использования. Скачать стандартный канал Дончиана можно по этой ссылке.

Откройте настройки индикатора:

Здесь всего три параметра, но каждый из них значительно влияет на количество и качество торговых сигналов.

  1. Period (период) — по-умолчанию период равен 20 свечам. С ним можно экспериментировать, поскольку метод для торговли на дневном графике, а 20 — это среднее количество рабочих дней в месяце. При увеличении параметра снижается количество сигналов, но повышается их достоверность.
  2. Shift (смещение) — задает сдвиг канала относительно графика цены. В большинстве других индикаторов Канала Дончиана (в том числе — стандартной версии) сдвиг отсутствует, что усложняет поиск основных сигналов: закрытие свечей за его границами. Увеличивая смещение можно добиться более раннего получения сигналов к открытию / закрытию сделки, но стратегия становится более рискованной.
  3. Mode (режим) — позволяет изменить механизм расчета и уровни расположения границ канала. Всего их два. 1 — стандартный режим Канала Дончиана,. 2 — индикатор формирует более узкий канал, в котором заметно больше ложных сигналов, но он хорошо работает в скальпинге.

Классическая стратегия по каналу Дончиана

Главный принцип стратегий по каналу Дончиана — следование за трендом и изменением волатильности. Главным торговым сигналом служит закрытие свечи за границами канала:

  1. Свеча закрылась выше верхней границы Канала Дончиана — открываем длинную сделку, закрываем оставшиеся короткие сделки.
  2. Если закрытие свечи происходит за нижней границей канала — открываем короткие сделки, если имеются оставшиеся длинные ордера — закрываем их.

При этом крайне важно ориентироваться только на первое пробитие границы. То есть, перед установкой приказа вам придется просмотреть имеющуюся историю котировок. Если график пробивает впервые пробивает, например, нижнюю границу после последнего пробития верхней, то сигнал можно считать достоверным. Если же пробитие не первое, то сигнал следует пропустить. поскольку имеющийся тренд уже получил некоторое развитие и возможно развитие значительной коррекции, что приведет к получению убытка.

Не менее важно правильно выбирать валютную пару. Канал Дончиана — индикатор волатильности, поэтому лучшую эффективность он показывает на торговых инструментах, склонных к формированию затяжных трендов. Кроме того, интересные результаты можно получить при работе по CFD. Для стандартных валютных пар также можно подобрать эффективное сочетание параметров. Например, для таймфрейма H1 по EUR/USD индикатор Дончиана показывает неплохие результаты при периоде 50, сдвиге 2 на первом режиме. Хотя это также лишь на определенном участке рынка. Какой-то статистики применения с одинаковыми настройками на продолжительном периоде рынка в Интернете я не встречал.

Важной особенностью классической стратегии с индикатором Канал Дончиана являются достаточно далекие стопы: их следует располагать за противоположной границей канала. Желательно также использовать трейлинг стоп с шагом примерно равным ширине канала на момент открытия сделки. Поэтому с точки зрения соотношения риска к прибыли на форекс эта стратегия не является достаточно безопасной.

Размещение Take-profit сильно зависит от используемого торгового инструмента. Например, для некоторых CFD характерны продолжительные тренды, а значит можно обойтись одним только трейлинг-стоп, но все же для большинства валютных пар лучше выбирать фиксированный тейк-профит на основе анализа вероятного потенциала движения пары.

Поскольку изменение волатильности далеко не всегда означает немедленное начало сильного тренда в направлении пробития канала, использование канала Дончиана в рамках классической стратегии может потребовать изрядного терпения и готовность выдерживать значительные просадки по открытым ордерам. Выбирайте объем ордера с учетом размера депозита и далеких стопов.

Альтернативная стратегия по каналу Дончиана

У классического подхода к использованию индикатора Канал Дончиана есть недостаток — относительно небольшое количество сигналов. Но этот индикатор вполне можно использовать в рамках классической стратегии на отбой от границ. Для этого в параметрах индикатора нужно увеличить период и установить смещение = 0.

В этом случае основным сигналом выступает касание тенью границы канала. По сравнению с классическим вариантом стратегии по индикатору Канал Дончиан здесь не обязательно учитывать только первое касание — в любом случае отскок от верхней границы будет иметь место, но данное решение не позволяет прогнозировать потенциальную величину коррекции. Для подстраховки можно использовать осцилляторы — например, стохастик или как уже было предложено выше попробовать сочетать данный инструмент со стратегией на трех скользящих средних.

При увеличении периода индикатора значительно возрастает роль самых высоких минимумов и низких максимумов, которые с большой долей вероятности окажутся устойчивыми, что повышает шансы на заключение удачной сделки. Кроме того, такое решение позволяет “ловить” начало самых крупных движений и не дожидаться выхода свечи за границы канала в классическом варианте стратегии.

Расстояние до стоп-приказов придется определять индивидуально для каждой валютной пары и каждой конкретной сделки. Это связано с тем, что очередное касание может быть не последним и цена может сформировать новый экстремум, поэтому лучше протестировать различные варианты на демо-счете или в тестере стратегий перед тем, как переходить к торговле на настоящие деньги. А вот с выбором целей здесь все намного проще: первоначально TP устанавливается в район центральной линии канала (на изображении — пунктир), а при наличии потенциала к продолжению движения — смещается к противоположной границе канала.

Интересно, что можно вполне успешно совместить оба подхода к трейдингу и получать сигналы сразу от двух индикаторов. При этом канал Дончиана с большим периодом выступает поставщиком первоначальных сигналов, а индикатор с меньшим периодом — позволяет получить подтверждение силы начавшегося движения.

Правила стратегии меняются: при одновременном формировании отскока от границ канала и закрытии свечи за границами индикатора с меньшим периодом приоритет имеет отскок.

Процесс может выглядеть следующим образом:

  1. Вход по касанию — на отбой от границы канала
  2. Достижение первой цели — середины ценового канала
  3. Закрытие свечи за границей канала с периодом 50 —> наличие потенциала для продолжения движения
  4. Достижение нижней границы канала — закрытие сделки

Поскольку открытие сделки будет происходить в самом начале движения, то нужно внимательно отнестись к выбору расстояния до стоп-приказа. Слишком близкое их расположение вероятно приведет к закрытию сделки, слишком далекое — к получению большого убытка, в случае если сигнал окажется ложным.

Стратегии с использованием индикатора Канал Дончиана могут быть весьма эффективными, но требуют предварительной настройки параметров и использования “страховочных” индикаторов, особенно на валютных парах с невысокой волатильностью. Тем не менее, время, потраченное на тестирование в дальнейшем легко окупается неплохим соотношением прибыльных и убыточных сделок.

А вы используете канал Дончиана в торговле? Поделитесь своим опытом и торговыми идеями с читателями форума!

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий