Корреляция валютных пар, таблица корреляции

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Как читать таблицы корреляций валют?

Вы визуал? Вам нравится любоваться симпатичными женщинами или привлекательными мужчинами? Если да – отлично!

Посмотрите на следующие таблицы. Каждая из них показывает отношение между главными и другими валютными парами на различных временных отрезках. Помните, корреляции валют представляются в десятичном формате коэффициентом корреляции – проще говоря, числом между -1,00 и +1,00.

Коэффициент около +1 указывает на то, что 2 пары имеют сильную положительную корреляцию и, вероятнее всего, будут двигаться в одном и том же направлении. Коэффициент около -1 указывает на то, что две пары всё ещё имеют сильную корреляцию, но обратную, и, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях. Коэффициент на уровне нуля говорит об отсутствии или очень слабой зависимости пар.

Корреляция валютных пар таблица в EUR/USD

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 месяц 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 месяца -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 месяцев -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 год -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

Корреляции USD/JPY

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

Корреляции USD/CHF

USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83
1 месяц -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79
3 месяца -0.92 -0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67
6 месяцев -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74
1 год -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01

Корреляции GBR/USD

GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64
1 месяц 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39
3 месяца 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26
6 месяцев 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45
1 год 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45

Корреляции USD/CAD

USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88
1 месяц -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70
3 месяца 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -0.23 -0.02
6 месяцев -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45
1 год -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13

Корреляции AUD/USD

AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83
1 месяц 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67
3 месяца 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28
6 месяцев 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58
1 год 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0

Корреляции NZD/USD

NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83
1 месяц 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
3 месяца 0.42 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
6 месяцев 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72
1 год 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00


Корреляции
EUR/JPY

EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81
1 месяц 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90
3 месяца 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58
6 месяцев 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09
1 год 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 -0.59 0.61 -0.20

Корреляции EUR/GBR

Корреляция валютных пар на Форекс — как рассчитать и использовать

Вы неоднократно замечали, что если одна из валютных пар идет вниз, то вторая направляется вверх. Существует прямая связь — с ростом одной пары, повышается стоимость второй. Подобная ситуация называется «корреляция валютных пар на Форекс» — взаимосвязь между формированием двух и больше графиков. Показатель используется профессиональными трейдерами для комплексной оценки. Он бесполезен на не длительных временных периодах, но эффективен в долгосрочной перспективе и при правильном использовании увеличит прибыль.

Взаимодействие валютных пар

Коэффициент корреляции показывает перемещения стоимости двух активов относительно одного к другому. Пары двигаются аналогично — перемещаются в противоположных направлениях или же не взаимодействуют. Правильное использование показателя увеличивает эффективность работы при торговле одновременно несколькими валютными парами.

Информация о взаимосвязи активов повышает точность анализа и снижает риски при торговле. Коэффициент показывает в числовом выражении, реагирования актива на поведение стоимости другого. Расчет выполняется по математическим формулам. Значение корреляции колеблются в диапазоне от-1 до 1 или от -100% до +100% (зависимо от сервиса расчета данных). От -1 до 0 устанавливается обратная взаимосвязь, от 0 до 1 — прямая.

Конкретное значение определяет силу корреляции:

  • 0-0,2 — взаимосвязь отсутствует. Стоимость двух инструментов не зависит друг от друга. Любые сходства случайны.
  • 0,2-0,4 — слабая связь, проявляется в сходстве только ключевых точек на графике.
  • 0,4-0,7 — средний уровень связи. Основное направление движения аналогично, но если рассмотреть детально небольшие отрезки, заметны отличия.
  • 0,7-0,9 и 0,9-1 — сильная и очень сильная корреляция соответственно. Графики стоимости движутся идентично.

При обратной взаимосвязи цифры не меняются, только имеют отрицательное значение. Показатель от -0,9 до -1 указывает на постоянное движение графиков в полностью противоположных направлениях.

Как использовать корреляцию

Корреляция Форекс используется в 5 основных направлениях:

  • Устранение рисков. При торговле одновременно несколькими валютными парами, понимания уровня их взаимодействия позволяет не попасть в опасную ситуацию. Например, риски удваиваются, если трейдер открывает сделки в аналогичных направлениях, и графики движутся в одинаковом направлении.
  • Удвоение прибыли. При прямой связи удачная сделка на двух графиках удвоит прибыль, и наоборот увеличит убытки при неверном прогнозе.
  • Диверсификация рисков. Риски можно разделить между двумя валютными парами. Подбираются активы с неидеальной прямой взаимосвязью (коэффициент в области 0,6-0,7). Например, GBP/USD и EUR/USD – при прогнозировании роста доллара, взамен одной ставки на снижение курса второй пары, можно ее разделить на две — понижение GBP/USD и EUR/USD. При падении доллара, евро будет задействовано меньше фунта.
  • Хеджирование рисков. Например, при открытии сделки на повышение пары евро и даллара стоимость движется против прогноза. Спасти ситуацию поможет открытие сделки на понижение по обратной валютной паре — USD/CHF. Следует учитывать, что на Форекс валютные пары имеют свою цену пункта – между USD/CHF и EUR/USD идеальная корреляция, но при трейдинге минилотом в 10000$, 1 пункт USD/CHF оценивается в 0,93$, а вторая пара — 1$.
  • Пробои уровней. Показатели используются для прогнозирования стоимости у значимых уровней. Например, EUR/USD подходит к интересному уровню поддержки. Рассматриваемая пара негативно коррелируется с USD/JPY и USD/CHF, и позитивно с GBP/USD, то следует проверить, двигаются ли 3 остальные пары в аналогичной волатильности. Если GBP/USD находиться в области поддержки, а USD/JPY и USD/CHF у уровня сопротивления, значит, что балом руководит доллар США и остается подождать пробоя. Если же 3 пары двигаются не синхронно, падение евро/доллар не зависит от доллара и пробой остается под сомнением.

Где искать значение корреляции

Форекс постоянно находится в движении. Поэтому и самые сильные взаимосвязи между активами не могут оставаться на аналогичном уровне месяцами и часто изменяются в самый невыгодный момент. Например, изучите таблицу, уделите особое внимание паре USD/CHF:

Заметно, что коэффициенты регулярно изменяются – значения совершенно противоположны по полярности. Следовательно, для правильного использования показателей, их регулярно необходимо проверять и отслеживать. Выполнить подобное действие можно 3 способами:

  • расчет вручную;
  • через таблицы специализированных сервисов;
  • при помощи советников и индикаторов.

Мы не будем рассматривать первый способ ввиду его трудоемкости и необходимости производить расчеты вручную.

Сервисы

Веб-сервисов с таблицами корреляции валютных пар на Форекс существует несколько десятков. Ниже рассмотрим 3 бесплатных вариантов, простых в использовании и популярных среди трейдеров.

Myfxbook

Коэффициенты расположены в подразделе Market – Correlation. Данные представлены в форме таблицы, а взаимосвязь — в процентах. Конкретное число устанавливается на пересечении необходимого столбца и строки. Задавать период формирования отчета невозможно. При клике на название актива, данные упорядочиваются по убыванию или возрастанию.

При нажатии на конкретное название валютной пары, открывается информационное окно с детализацией:

  • данные по отрицательной или положительной взаимосвязи;
  • рейтинг валютных пар с лучшей корреляцией;
  • нижняя зона дублирует информацию в виде графиков.

После нажатия кнопки «More» открывается перечень доступных активов. Поставив галочку напротив названия, пара включается автоматически в расчет. Фильтр сервиса Myfxbook позволяет задать границы ниже или выше определенного временного интервала.

Mataf

На главной странице расположена ссылка на таблицу корреляционных показателей.

Вверху таблицы расположен перечень включенных и исключенных активов. Настройка доступна методом перенесения столбца. Выбора таймфреймов нет. Информация выводится в форме таблицы для 6 временных интервалов.

При нажатии на значение, над таблицей обновляется информация на 4 графиках по выбранным инструментам. Раскрыть график на весь экран невозможно. Сервис позволяет загрузить данные в формате .csv.

Investing

Для доступа к сервису необходимо перейти в раздел «Инструменты/Дополнительно».

Для расчета указываются:

  • Валютная пара, по отношению к которой рассчитывается взаимосвязь с другими инструментами.
  • Интервал — таймфрейм, для которого проводится расчет.
  • Число периодов.

После расчета появляется сводная таблица исследуемого инструмента с отображением коэффициентов по отношению к другим активам. На скриншоте ниже представлена пара EURUSD с настройками:

  • временной период — 100 часов;
  • таймфрейм — H1.

Макс. прямая взаимосвязь отслеживается с NZDJPY +0,93. Макс. обратная связь с USDDKK -1,0. В правой части отчета показаны графики активов, выбранных в таблице.

Индикаторы для МТ4

Представленные выше сервисы выводят достоверную информацию, но неудобны в использовании из-за переключения между терминалом и веб-браузером. Подобные данные позволяют получить индикаторы и советники Форекс для корреляции – инструментов насчитывается около 10, например, Indcor-Correlation, OverLay Chart, IND_Correlation, iCorrelation Table, Correl8b и пр.

Все индикаторы разделены по алгоритму действия:

  • Выводят в рабочую зону данные в виде таблицы. Информация предоставляется подобно онлайн-сервисам. Данные отображаются под или над графиком.
  • Коэффициенты отображаются в виде кривой. Одновременное предоставление информации возможно только по двум парам. Индикаторы отображаются в нижней части рабочей зоны, в отдельном окне.
  • Информация по второму активу выводится поверх анализируемого. На скриншоте ниже представлен индикатор OverLay Chart.

Применение индикаторов и советников не совсем удобно – визуально затемняют пространство рабочей области. Если трейдер использует в работе графический анализ, представленные инструменты усложняют исследования.

Чаще всего, корреляционные индикаторы используются при автоматической торговле. Данные по корреляции используются для снижения просадки – выбираются активы с «зеркальными» графиками, по которым торгует робот.

Корреляционные коэффициенты: преимущества и недостатки

Использование корреляционных коэффициентов открывает для трейдера возможности:

  • диверсификация рисков;
  • хеджирование сделок;
  • дополнительный фильтр для входа на рынок.

При использовании данных учтите:

  • торговля взаимосвязанными валютными парами вызывает дополнительные риски;
  • корреляция — непостоянный коэффициент, поэтому перед торговлей обязательна проверка данных и корректирование торговой стратегии.

Подытожим

Явление корреляции можно и нужно использовать при торговле на рынке Форекс. Показатели применяются для общей оценки состояния рынка. Коэффициенты взаимосвязи не дают точек для входа, но могут выступать фильтром для отсечения ложных сигналов. Корреляционные значения не стабильны и быстро изменяются на протяжении коротких временных промежутков. Отслеживать изменение коэффициента и корректировать торговую стратегию рекомендуется раз в месяц.

Имеется опыт нестандартного использования корреляционных значений на рынке Форекс? Поделитесь им в комментариях ниже.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий