Простая, но эффективная стратегия Параллельные каналы

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Параллельные каналы стратегии CHL – время для совершенствования

Казалось бы, нет такой стратегии, которая одинаково хорошо работала бы на любом рынке – на бычьем и медвежьем тренде, при боковом движении рынка. Ведь если бычий и медвежий рынки предполагают противоположные действия при входе, то движение рынка во флете – это совсем другие условия торговли, требующие иного подхода к анализу точек входа и выхода.

Однако если не углубляться в дебри высоких технологий технического анализа, а заострить внимание на традиционных методах, можно сделать для себя интересные выводы. И эти выводы будут касаться движения цены внутри ценового канала – ведь мы знаем, что цена всегда движется в пределах какого-то канала.

А для поиска точек входа нам нет большой разницы в том, наклонный это канал или горизонтальный, то есть, цена находится в тренде или во флете. Таким образом, стратегия, построенная на свойствах цены отталкиваться от границ канала, является искомой универсальной стратегией, годной для всех случаев жизни, то есть торговли. И в связи с этим мы рассмотрим торговую стратегию CHL, основанную на свойствах движения цены в параллельном канале.

В свое время появление этой стратегии вызвало много шума и пиара, которые подогревало отсутствие стратегии в свободном доступе. Она предлагалась только в платном варианте. Реклама стратегии сопровождалась отличными торговыми отчетами, но, к сожалению, не имеющими скриншотов торгового терминала, подтверждающих реальность этих отчетов. Впоследствии оказалось, что под видом этой стратегии продавалась обычная и доступная всем стратегия параллельных каналов.

Стратегия CHL: общие сведения

В стратегии не применяются индикаторы технического анализа, в связи с чем ее можно отнести к безиндикаторным стратегиям. Основой стратегии является параллельный канал, строящийся с использованием опции «равноудаленный канал» торгового терминала.

Базовыми точками для построения каналов являются экстремумы ценового графика. Но при практическом использовании стратегии применение максимальных и минимальных точек тела свечей выглядит более надежным. Естественно этот вопрос оставляется на усмотрение пользователя системы. И для дальнейшего рассмотрения определимся с терминологией, применяемой к границам канала.

Так, примем, что при бычьем тренде нижняя граница канала является сопротивлением, а верхняя – поддержкой. При медвежьем наоборот – нижняя — это поддержка, а верхняя – сопротивление. Для лучшего понимания – сопротивлением является та линия тренда, пересечение ценой которой ведет к его смене.

Общая методика стратегии заключается в правильном прогнозировании движения цены вблизи границ канала. В общем случае, после касания ценой границы возможны два варианта продолжения движения:

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

  • цена вернется в пределы канала и направится к противоположной. При этом она может только коснуться границы, пробить ее или немного не дойти. В любом случае, до возвращения цена должна протестировать границу с внутренней стороны несколько раз. В этом случае отбой от границы будет считаться надежным;
  • цена пробивает границу канала и продолжает двигаться за его пределами в том же направлении. При этом закрытие свечи происходит так же за пределами границ канала. Надежность так же подтверждается тестированием границы, но уже с наружной стороны. В случае если цена после этого возвращается в границы, необходимо помнить, что в 2/3 случаев цена продолжает свое движение в сторону пробоя.

При использовании стратегии необходимо обратить на несколько немаловажных моментов. Во-первых, сила границ канала определяется его возрастом.

Во-вторых, при определении границ канала лучше применять метод усреднения, то есть использовать для построения большее количество экстремальных точек ценового графика.

В-третьих, при сопровождении сделки необходимо периодически проверять развитие канала на старшем таймфрейме для выявления конфликта направлений каналов. И последнее, в случае уверенного пробоя ценой границы канала с большой долей вероятности следует ждать начала коррекции или даже смены тренда.

Стратегия CHL: определение точек входа

Учитывая специфику стратегии, тактика входа в рынок может зависеть от опытности трейдера, его агрессивности, то есть от его индивидуальных качеств. Кроме того, использование небольших таймфреймов для торговли вызывает необходимость большего количества тестирования ценой границ канала для подтверждения надежности сигнала для входа в рынок.

Старшие таймфреймы позволяют осуществить более ранний вход в рынок, на более ранних откатах, чтобы не осуществить вход со значительным опозданием.

Несмотря на то, что в границах канала можно открывать сделки в любом направлении, сигналы на вход в сделку на продажу считаются более сильными на понижающемся тренде, а сигналы на покупку – на повышающемся тренде.

Вход в позицию по тренду осуществляется при появлении подтверждения надежности сигнала входа. Для этого при отбое от границы должен появиться более высокий минимум для совершения сделки на покупку или более низкий максимум для сделки на продажу. StopLoss устанавливается по общим правилам управления капиталом – за локальными экстремумами.

Надежность точек входа по стратегии CHL напрямую зависит от силы тренда на таймфреймах выше Н1, поэтому наличие индикатора для подтверждения сигнала на вход было бы не лишним.

Стратегия CHL: уровни Фибоначчи

Несколько модернизированная стратегия с добавлением уровней Фибоначчи, построенным на участках направленного движения цены, позиционируется как мультивалютная, но на практике дает стабильный результат на валютах средней волатильности — EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD. Используемый таймфрейм – Н1 и выше.

Для повышения надежности стратегии рекомендуется дополнительная установка индикатора MACD со стандартными настройками для подтверждения сигналов на вход в сделку и выход из нее в периоды дивергенции.

Параллельный канал строится по ценам High и Low свечей. Сигналом на вход служит 4-е по счету касание ценой границы канала во время его тестирования. При этом в пределах 3-5 пунктов должен находиться один из уровней Фибоначчи.

Вход в позицию осуществляется путем установки отложенного ордера на середине расстояния от точки касания до уровня Фибоначчи. StopLoss устанавливается на ближайшем противоположном фибо-уровне. Уровень фиксации прибыли не устанавливается. Прибыль фиксируется вручную на противоположной границе канала или одном из уровней Фибоначчи.

При сопровождении сделки следует обращать внимание на промежуточные фибо-уровни, которые можно использовать для добавления позиции или выхода из нее. Кроме того, на линии Фибо можно переносить ордер Stop Loss при его ручном трейлинге.

Итоги

Стратегия CHL в ее оригинальном варианте представляет собой обычную методику торговли от границ канала. Причем надежность сигналов на вход в позицию, в связи с отсутствием подтверждения от других индикаторов, вызывает большое сомнение.

Второй вариант – с уровнями Фибоначчи и индикатором MACD, представляет конструкцию, более близкую к понятию стратегии. Вероятно, что тестирование такой стратегии выявит необходимость или отсутствие таковой в наличии двух дополнительных индикаторов и лишнее будет отсеяно. Однако этот вариант представляет собой хорошую основу для надежной среднесрочной стратегии.

Канальные стратегии. Особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про канальные стратегии. По теории если правильно определить ценовой канал, то можно неплохо с его помощью заработать. Имена эта идея лежит в основе всех канальных стратегий.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Канальные стратегии предполагают только 2 варианта развития событий: цена коснется важного уровня и развернется или пробьет его. Разные стратегии предполагаю разные критерии отбоя и пробоя, поэтому у них и разные правила для входа в рынок. Также большую роль играет тип ценового канала, который используется в торговой стратегии.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Разновидности ценовых каналов

Любой трейдер может использовать для торговли любой из следующих типов ценовых каналов:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • Равноудаленные.
  • Каналы Фибоначчи.
  • Линейной регрессии.
  • Коридоры со стандартными отклонениями.
  • Скользящие средние, образующие ценовой канал, который сдвигается по оси Y.

Чаще всего в стратегиях используются равноудаленные каналы. Данные коридоры легко строятся на графике цены и являются при этом весьма эффективными. Равноудаленный канал строится по трем экстремумам: 2 максимумам и 1 минимуму, или 2 минимумам и 1 максимуму. Вначале через первые 2 точки проводится прямая, затем через третью точку строится параллельная прямая. Стратегии на основе равноудаленных каналов показывают неплохие результаты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Второй вид ценовых каналов – это каналы Фибоначчи. Здесь первая прямая стоится по такому же принципу, как и в первом случае, после чего на расстоянии 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 строятся дополнительные параллельные прямые. Кроме этого, можно также построить дополнительные прямые на определенном расстоянии от границы канала.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Следующий вид – это каналы линейной регрессии. Чтобы построить такой коридор, достаточно отметить на графике определенную зону, а сам канал будет построен автоматически. Дистанция от центральной прямой до границ коридора равняется максимальному расстоянию от центральной прямой до цены закрытия.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Каналы стандартного отклонения напоминают каналы линейной регрессии. Но здесь дистанция между средней прямой и границам канала равняется стандартному отклонению цены закрытия от нее. В зависимости от расположения цены по отношения к средней прямой можно судить о настроении на рынке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Суть канальных стратегий

Почти все канальные стратегии предполагают соблюдение определенных правил пробоя и отбоя от границ канала. Чаще всего именно на этом этапе совершается больше всего ошибок. Часто начинающие трейдеры ошибочно принимают за пробой небольшой прокол границы канала, а за отбой – небольшое касание. В таком случае трейдер, конечно же, ничего не зарабатывает с помощью канальных стратегий.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

О появлении отбоя можно судить только в случае закрытия текущей свечи. Надежность поступившего сигнала существенно увеличивается в том случае, если во время отбоя на графике возникают сильные разворотные паттерны.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Что касается пробоя, то здесь есть несколько методов ведения торговли. Открытие ордеров можно осуществлять сразу же после пробоя границ канала. Такой способ является более агрессивным. Более консервативным способом считается вход в рынок после коррекции цены после явного пробоя.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Пример использования канальной стратегии

Предлагаю в качестве примера рассмотреть ситуацию. На четырехчасовом тайм-фрейме строим ценовой канал, на более коротких временных интервалах можно построить еще несколько дополнительных каналов, которые тоже можно использовать для входа в рынок. Дополнительно можно также использовать индикатор МАКД, на котором мы будем выявлять дивергенции.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Все канальные стратегии начинаются с построения ценового канала, а также отслеживания поведения цены относительно канала. Можно также построить несколько дополнительных каналов на более коротких временных интервалах. Далее нам нужно следить за движением цены по отношению к ценовому каналу. Стоит также учитывать, что сигналы, полученные с более длинных временных интервалов, являются более надежными.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Если свеча коснулась границы и закрылась внутри него, то, скорее всего, это был отбой. Открытие ордера рекомендуется осуществлять при наличии подтверждающих сигналов, или при появлении дивергенции или при возникновении свечной модели. Ордера создаются со стопами, установленными возле ближайших экстремумов. Сделки создаются с тейк-профитами, которые должны быть больше стопов в 2 или 3 раза.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

В нашем примере случился пробой канала. Если бы мы вовремя открыли ордер, то мы бы смогли неплохо заработать.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Нюансы канальных стратегий

Канальные стратегии, как и любые другие стратегии, наделены своими недостатками. Главный минус заключается в том, что нет общепринятых правил пробоя и отбоя, а также субъективность построения канала. Чтобы построить канал, нужно найти 3 экстремума, причем каждый трейдер выбирает свои экстремумы. Стоит также отметить, что часто в ходе движения цены ценовые каналы нужно перерисовывать, что также сказывается на результативности торговли.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В настоящее время не существует общепринятых критериев отбоя/пробоя канала. При этом, профессиональные трейдеры рекомендуют внимательно следить за тем, как именно ценовой уровень ведет себя поблизости от границ канала:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  1. Если пробой совершается при помощи 1-2 свечей, то с уверенностью можно утверждать, что он является истинным. Не смотря на это, необходимо дождаться повторного теста канала.
  2. Если ценовой уровень отбился от канала и начал двигаться в невыгодную вам сторону, то активный ордер следует обязательно перевести в безубыток.
  3. Позиции лучше всего создавать в сторону имеющейся тенденции на старшем временном отрезке.

Канальные стратегии пользуются популярностью среди трейдеров потому, что со временем они не теряют своей эффективности и актуальности. Эта особенность существенно отличает канальные стратегии от торговых методик, основанных на применении разнообразных индикаторов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Для того чтобы получать доход при помощи канальных стратегий, достаточно строго соблюдать правила и грамотно выбрать вспомогательные инструменты.

Стратегия параллельные каналы

Дорогие читатели, сегодня мы продолжим разбирать стратегии для бинарных опционов и предложим вашему вниманию стратегию опционной торговли – «Параллельные каналы».
Огромным преимуществом данной системы, является тот факт, что инвесторы получают по настоящему реальную возможность для получения прибыли в независимости от состояния тренда.

Стратегия опционной торговли «параллельные каналы»

Сразу стоит заметить, что «параллельные каналы» запросто можно увидеть на любом из графиков фондового рынка, а также практически во всех временных диапазонах.
Их можно условно поделить на несколько типов:
 Восходящие;
 Нисходящие.
 Горизонтальные, образуются в период консолидации, иначе говоря, во время колебаний тренда в одном диапазоне;
Первые два, исходя из своих названий, появляются при том либо ином тренде. Следует только учитывать таймфрейм, который выбран для заключения сделки.
Таким образом, параллельный горизонтальный канал на недельном графике, при временном диапазоне в один час, будет выглядеть как совокупность восходящих и нисходящих кривых. А восходящий канал на графике в один час, представляет собой большое число аналогичных каналов на пятиминутном графике.

С чего следует начинать?

Прежде чем вы сможете разобраться, каким образом торговать по стратегии «параллельные каналы», давайте разберем один небольшой пример, который произошёл в далёком 2007 году, когда в течение двух недель стоимость фьючерсов S&P 400 MidCap E-mini росла в восходящем канале.
Таким образом, если взять часовой таймфрейм данного случая, то в нем можно хорошо рассмотреть устойчивый восходящий тренд, время от времени перемежающийся несерьезными понижениями.
Для того, чтобы отыскать параллельный канал, инвестору достаточно было попросту провести линии, которые бы соединяли две минимальных впадины и две максимальных вершины. При помощи этих нехитрых действий получался ценовой канал, в котором (внутри) колебалась стоимость актива. Вот, по большому счёту, и вся суть системы «параллельные каналы».
Кроме этого, если попытаться и представить себе описанный выше график, то он сильно напоминает линии сопротивления и поддержки. Разница заключается только в том, что актив скорее всего станет отталкиваться от параллельных прямых, нежели пробьет их. Получается, что мы смогли выделить такой канал, внутри которого, словно шарик в пинг-понге, колеблется стоимость.

Советы начинающим.

Если вы смогли уловить смысл данной стратегии, тогда наверняка уже и смогли догадаться, как правильно вести торговлю с ее помощью, однако, для большей уверенности, давайте мы дадим вам рекомендации по заключению сделок, а также в случае наличия у вас электронной почты, вышлем вам видео со стратегиями.
Итак, вы чётко наблюдаете за тем, как стоимость актива двигается внутри канала, сформированного параллельными линиями. Независимо от выбора временного промежутка (хотя мы советуем четырёх часовой таймфрейм, как самый удобный), она будет то понижаться, то повышаться. И вот, в то время, как осуществляется нисходящий тренд и он предельно приближается к параллельной нижней линии, необходимо заключать сделку и брать опцион на повышение.
Можно со значительной долей вероятности предполагать, что стоимость сможет отбиться от минимальной границы и начнет быстрое восхождение. Аналогичным образом осуществляется приобретение опциона Put, следует лишь подождать возрастания цены, а также ее подхода к предельной границе.

По мнениям передовых специалистов многих зарубежных экономических изданий, если в четырёх часовом таймфрейме вы смотрите на постоянно восходящий тренд, то рекомендуется приобретать опцион Call на более долгий срок, потому что стоимость, вероятнее всего, продолжит движение в заданном направлении, нежели отобьется либо осуществит разворот в противоположную сторону.
Какими бесплатными индикаторами для торговой стратегии «параллельные каналы» следует воспользоваться во время прогнозирования? Это всем уже известные уровни чисел Фибоначчи, о них мы уже как то рассказывали.
А наилучшими сигналами для системы опционной торговли «параллельные каналы», для инвесторов будет достижение стоимостью противоположной границы ценового канала и его дальнейший прорыв в данном направлении.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий