RSI – успех на силе котировок

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Как пользоваться индикатором Relative Strength Index?

Один из проверенных осцилляторов, который позволяет предсказывать разворот тренда – это индикатор RSI. Математический алгоритм для него был рассчитан в конце 1970-х гг. С тех пор инструмент часто используется для анализа рынка, в том числе и криптовалюты. Рекомендуется применять его вместе с другими индикаторами, а также уровнями поддержки и сопротивления.

Определение и формула

RSI представляет собой один из классических осцилляторов, разработанный известным трейдером У. Уайлдером еще в 1978 г. Сокращение RSI переводится как «индекс относительной силы» (в оригинальном варианте «relative strength index»). Он показывает силу развития текущего тренда, т. е. его потенциал. Это легко понять на графике:

  1. Если линия RSI находится вблизи нижнего уровня 30 (настройка по умолчанию), значит, потенциал нисходящей тенденции исчерпан, и вероятнее всего, она скоро сменится восходящей.
  2. Если линия RSI находится вблизи верхнего уровня 70 (также по умолчанию), ситуация зеркальная: исчерпана сила восходящего тренда, а значит он с высокой вероятностью скоро сменится нисходящим.

В основе применения RSI лежит простая идея: цена криптовалюты, равно как и любого другого актива, не может бесконечно идти вверх или вниз. Длительный рост цены неизбежно сменится ее падением, которое также будет достаточно длительным, равно как и наоборот: падение все равно сменится ростом.

Графически это хорошо видно по приближению линии RSI к критическим уровням. Причем она даже может пересекать их, но в любом случае скоро развернется и пойдет в противоположном направлении.

Формула расчета алгоритма, лежащего в основе индекса RSI, также достаточно простая:

RSI = 100 – [100/(1+U/D)]

  • 100 – период, за который измеряется цена;
  • U – среднее арифметическое изменение цены (положительные значения, когда цена закрылась выше, чем открылась);
  • D – среднее арифметическое изменение цены (отрицательные значения, когда цена открылась выше, чем закрылась).

Благодаря этому расчету есть возможность оценить силу тренда, т. е. спрогнозировать, насколько долго будет продолжаться его развитие. При этом сила называется относительной, поскольку она представлена относительно последних 100 периодов. Тем более говорить об абсолютной силе тренда зачастую сложно, поскольку рынок всегда в той или иной степени непредсказуем.

Обратите внимание! В большинстве случаев трейдеры не проводят теоретические расчеты и вычисления. Гораздо важнее научиться применять индикатор на практике, т. е. на конкретных примерах.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Правила входа: как применять RSI

Применение индикатора интуитивно понятно – он дает конкретные сигналы для входа, увидеть которые сможет не только опытный трейдер, но и начинающий пользователь.

Сигналы для входа

Описание базовой стратегии на основе индекса RSI выглядит так:

  1. Сигнал на покупку BUY: линия индикатора находится ниже уровня 30 и выходит из этой зоны, двигаясь снизу вверх.
  2. Сигнал на продажу SELL: линия находится выше уровня 70 и выходит из этой зоны, двигаясь сверху вниз.

Сигнал дивергенции RSI

Особо сильным сигналом считается дивергенция – ситуация, когда цена криптовалюты или другого актива и линия RSI движутся в противоположном направлении:

  1. Цена образует последовательные максимумы, а RSI – минимумы.
  2. Цена образует последовательные минимумы, а RSI – максимумы.

В результате текущий тренд зачастую сменяется противоположным, что хорошо видно и в представленном примере.

Важно! Сигнал дивергенции хорошо срабатывает и со всеми остальными осцилляторами – например, MACD, CCI, Stochastic и др. Часто он работает с опережением, что особенно удобно: можно дождаться подтверждения разворота с помощью других индикаторов, после чего уверенно открыть ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

  1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
  2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

    RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения ( Как установить и настроить индикатор

Индикатор можно найти в любом терминале и на торговых платформах. Его также можно скачать в сети – на большинстве сайтов файл находится в свободном доступе. Ссылка на индикатор для MT5: https://www.mql5.com/ru/code/47.

Установка индикатора

Установка RSI в терминале MT4 или MT5 достаточно простая:

  1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
  2. Далее – в «Индикатор».
  3. Затем – «Осцилляторы».
  4. После этого нужно выбрать «Relative strength index».

В результате появится окно с индикатором:

На других платформах установка индикатора также очень простая. Например, на живом графике его можно добавить так:

  1. Нажать на значок.
  2. Выбрать RSI.
  3. Добавить на платформу.

Также индикатор можно скачать в сети. Полученный файл следует скопировать в папку «Indicators». Чтобы найти ее, следует зайти в терминал и нажать «Файл». Далее пройти в «Открыть каталог», затем – в «MQL4», где и будет папка с индикаторами.

Обратите внимание! Есть улучшенная версия индикатора с алертом – это звуковой и графический сигнал, который подается, когда индикатор пересекает базовые уровни 30 или 70. Они помогают в торговле, однако окончательное решение трейдер все равно принимает сам. Скачать индикатор для MT4 (7 кБ).

Настройки RSI

В базовых настройках применяются такие параметры:

  1. Верхняя линия 70: если RSI коснулся ее и пошел вниз, значит, на рынке формируется нисходящий тренд.
  2. Нижняя линия 30: если RSI коснулся ее и пошел вверх, значит, на рынке формируется восходящий тренд.
  3. Период 30 – оценка зон перекупленности и перепроданности за 30 последних периодов.

Их использование во многих случаях оправданно, хотя и необязательно. Например, известно, что криптовалюта отличается большой волатильностью: локальный тренд может меняться даже несколько раз в день. Поэтому для внутридневных стратегий целесообразно уменьшить период, например, до 10, а для недельных и месячных – увеличить до 50-60.

Аналогично можно поменять и базовые уровни 30 и 70 на 20 и 80 соответственно. Однако этот модифицированный вариант применяется реже, поскольку основная схема достаточно хорошо отработана на практике.

Обратите внимание! В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов. Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Стратегии на основе RSI

RSI почти никогда не применяется как сольный индикатор. Если использовать его по отдельности, он даст довольно много ложных сигналов, поэтому и торговая стратегия будет недостаточно эффективной.

Чаще всего трейдеры используют комбинацию нескольких индикаторов – например, RSI и MACD. Однако есть и более интересный вариант – нанесение уровней поддержки и сопротивления на основе самой линии RSI.

Система 4 линий

Стандартные уровни 30 и 70 используются во всех классических торговых системах. Однако на практике распространена и такая стратегия, как система четырех линий. Эти уровни трейдер прочерчивает самостоятельно (в терминале есть инструмент «линия»), по крайним точкам RSI – минимумам и максимумам (при этом базовые уровни 30 и 70 лучше удалить, чтобы они не усложняли картину).

Идеально точно начертить линии не получится, но это не имеет значения. Основное правило – соединить локальные максимумы и минимумы. После этого можно определить общее направление тренда на графике, а также предсказать точку разворота. Например, на рисунке видно, что несмотря на возрастающую тенденцию, RSI движется в противоположную сторону. Это явный сигнал дивергенции. При этом верхняя (первая) линия служит сопротивлением. Как только происходит пробой второго уровня, можно открывать ордер на продажу SELL.

Поэтому можно сказать, что 4 уровня, проведенные по фактическим минимумам и максимумам, более наглядно показывают, вверх или вниз пойдет цена криптовалюты. Причем необязательно использовать сразу 4 линии – часто можно обойтись и двумя (одна проводится по верхним точкам, вторая – по нижним).

Обратите внимание! Стратегия 4 линий – полноценная торговая система. Однако чтобы получить более надежные сигналы, лучше использовать дополнительные инструменты. Например, на график криптовалюты лучше нанести сильные уровни поддержки и сопротивления, которые неоднократно подтверждались за последнее время (часы, дни или недели, в зависимости от таймфрейма).

RSI + Alligator

Многие индикаторы применяются вместе со скользящими средними (МА) – причем сразу несколькими. Чтобы не устанавливать их по отдельности, можно добавить индикатор «Аллигатор», в котором есть сразу 3 МА – с периодами 13, 8 и 5. Сигналы для входа понятны:

  1. Покупка BUY: свечи расположились над линиями, RSI пересек 30 и идет наверх.
  2. Продажа SELL: свечи расположились под линиями, RSI пересек 70 и идет вниз.

Важно! Сигналы от 2 индикаторов могут поступить в разное время, что нормально. Трейдеру следует подождать подтверждения от всех инструментов анализа, иначе вход может оказаться неправильным.

RSI + MACD

Это одно из классических сочетаний 2 осцилляторов, благодаря которым можно определить направление, силу текущего тренда, а также момент его возможного разворота. Правила входа такие:

  1. Покупка BUY: RSI коснулся линии 30 и идет вверх, MACD пересекает серединную (нулевую) линию и идет вверх.
  2. Продажа SELL: RSI коснулся линии 70 и идет вниз, MACD пересекает срединную (нулевую) линию и также идет вниз.

RSI и линии поддержки/сопротивления

Любой индикатор желательно применять вместе с важными уровнями поддержки и сопротивления. Так называют определенное значение, вокруг которого цена начинает флэтить, т. е. двигаться в боковом направлении, формируя уровень или небольшое облако:

  1. Нижняя линия считается поддержкой – от нее, вероятно, цена снова уйдет вверх.
  2. Верхняя линия считается сопротивлением – от нее цена с большой вероятностью снова пойдет вниз.

Сила уровня зависит от нескольких показателей:

  1. Насколько часто к нему подходила цена – например, за последние дни или недели.
  2. Насколько долго он тестировался – т. е. был длинный флэт.
  3. Имеет ли он целочисленное значение, например: 10500, 10250 и т.п. Круглые значения психологически важны, поскольку представляют собой своеобразный рубеж, за который цена должна выйти (или так и не сможет этого сделать).
  4. Наличие рядом с уровнем большого количества свечей с длинными тенями – такие фигуры свидетельствуют о безуспешных попытках преодолеть эту линию.

Сигналы для входа вполне понятны:

  1. Если цена приблизилась к уровню поддержки, а RSI выходит из нижней зоны и пересекает 30, значит, нужно покупать BUY.
  2. Если цена находится рядом с уровнем сопротивления, а RSI выходит из верхней зоны и пересекает 70, значит, нужно продавать SELL.

Таким образом, применение RSI интуитивно понятно, поскольку осциллятор наглядно показывает экстремальные зоны, в которых наиболее вероятен разворот текущего тренда. Однако применять этот индикатор желательно вместе с другими инструментами технического анализа. К тому же его не стоит использовать во время длительного флэта, который часто наблюдается перед открытием биржи, во время азиатской сессии, а также накануне публикации важной новости.

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.

Как применяется RSI?

Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.

Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2020 года).

RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.

Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2020 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.

С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.

Оптимизация индикатора под конкретные рынки

RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.

Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.

Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.

В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.

Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.

Дивергенция

Это ситуация, при которой цены обновляют максимумы, а RSI – нет. Например, представьте, что 1 июня цены на определенную акцию достигли пика в $125 долларов, а RSI достиг отметки 75. 15 июня акции падают до $120, а RSI – до 65. И наконец, 30 июня цена подскакивает до $130, а RSI достигает всего 72.

Именно в этот момент наблюдается дивергенция, поскольку цены, которые покупатели готовы заплатить, опережают импульс. В этом случае акции вряд ли смогут долго удерживаться на отметке $130, и у инвесторов появится причина закрыть длинную позицию или открыть короткую.

Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.

Расчет RSI

Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.

Если у нас есть ряд из 15 значений:

То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:

RSI0 = 100 — 100/(1+RS)

RS = Средний прирост* / Средний убыток*

* В зависимости от числа периодов роста и падения

—> Для нашего набора данных:

Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)

—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615

RSI на сайте Investing.com

Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).

Forex-советник на основе RSI

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Сайты для трейдеров Forex сегодня предлагают много информации о возможностях автоматической торговли на этом рынке. Большинство биржевых игроков, зарабатывающих здесь профессионально, прибегают к применению популярных и давно известных осцилляторов. Одним из популярных и давно известных осцилляторов является индекс относительной силы или стратегия RSI. Увы, начинающие трейдеры не всегда правильно представляют, что это такое, и часто затягивают процесс там, где был возможен настоящий прорыв.

Фактически, это некая синяя линия в графике, которая располагается в нижнем окошке и рассчитывается за 14 свечей. Чаще всего её используют для поиска перекупленности/перепроданности. На самом деле, это индикатор с гораздо более широким функционалом, чем может показаться. Давайте разберем этот вопрос подробнее.

Где скачать такую программу?

В который раз можно убедится — популярные новинки не всегда смогут быть более полезными и информативными, нежели старые осцилляторы. Советник RSI позволяет сразу решить несколько проблем.

Благодаря ему, помимо функции индикатора, опытные трейдеры могут оценивать текущие тенденции и подбирать нужные дивергенции. Отдельно взятые такие сигналы не будут полезны, но при комбинировании их с другими инструментами или основательным анализом по итогу удастся выработать упорядоченные действия.

Среди плюсов торговой стратегии на основе такого индикатора важно выделить корректную работу этого индикатора на всех, даже на ренко-графиках. Много осцилляторов не имеют такого функционала, так как у этой диаграммы есть своя специфика, с которой формулы могут становиться частично неработоспособными. Явный минус индекса относительной силы – отсутствие искусственного интеллекта, поэтому бывают опоздания и ошибочные сигналы.

Опытные игроки биржевого рынка Forex в курсе таких нюансов и умеют успешно их учитывать их в работе. Увы, начинающие трейдеры по-прежнему ищут идеальный алгоритм, который бы сделал за них практически все функции. А потом критикуют программу, когда она не сможет оправдать их ожиданий. Рекомендуем скачать этот советник у нас на сайте.

Настройка параметров робота

RSI эффективно применяют в торговли на самых разных площадках биржи. Описание технического индикатора Вы можете просмотреть здесь на сайте. Очень важно правильно настроить параметры форекс-робота, действующим по такому методу.

Советник RSI_Tradexperts в качестве исходного сигнала использует стандартное пересечение с уровнями перекупленности/перепроданности.

Правило для открытия сделки BUY читается так: если текущий сформированный бар выше нижнего уровня (перепроданности) и предыдущий бар ниже или равен этому уровню, то открываем ордер на покупку. Для ордеров sell все наоборот — советник ждет пересечения с верхним уровнем перекупленности.

Очень важно внимательно изучить всю информацию прежде, чем открыть на рынке Forex счет с реальным депозитом. Лучше рассмотреть подробнее несколько возможных стратегий развития и поработать с разными советниками на учебном демо-счете, а уже тогда приступать к практике.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий