Система торговли Сова — сочетание простоты и эффективности

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Урок 3. Создание торговой системы

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт.

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Разновидностей торговых систем огромное множество, но можно выделить несколько основных групп. Давайте их рассмотрим:

1) Трендовые системы. Это системы, которые основаны на длинных движениях, трендах. Они, как правило, строятся на основании графиков с большим таймфреймом (от 4 часов) и подразумевают большую просадку (но и существенную прибыль в случае удачной позиции);

2) Контртрендовые системы. Это системы, которые, напротив, основаны на «поимке» точек разворота рынка, с помощью технических индикаторов и разворотных формаций. В этих системах, как правило, размер потенциальной прибыли от позиции значительно меньше, но и «стопы» ставить намного проще, чем в трендовых системах;

3) Реверсные системы. Намного менее распространены и имеют в себе элементы как трендовой, так и контртрендовой системы, и к тому же могут работать на любых таймфреймах. Суть в том, что позиция в таких системах открыта всегда (за исключением редких моментов), а прибыль или убыток от сделки фиксируется путём переворота в противоположное направление;

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

4) Универсальные системы. Наиболее распространены и это самая обширная группа. Суть этих систем в том, что позиция может открываться когда угодно, на любом таймфрейме и с любым горизонтом. Наиболее удобны для создания на их основе торговых роботов. Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.

Тем не менее, все эти категории лишь номинальны, для формирования какого-то общего представления. То, в какой категории вы будете создавать свою торговую систему, зависит от вашего психотипа и комфортной для вас стратегии работы. По сути, приведенные категории торговых систем можно назвать примерами торговых стратегий. Многие ошибочно полагают, что торговая система и торговая стратегия – это одно и то же. Торговая стратегия на фондовом рынке близка к значению военной стратегии на поле боя. Т.е. это общий план или способ действий в широком понимании. А торговая система – это уже детализированный свод правил, выполняемых в рамках реализации общей стратегии торговли. По сути, выбор торговой стратегии определяется психотипом трейдера, т.е. если человеку комфортно долго сохранять позицию и неспешно ловить длинные движения, он, скорее всего, выберет трендовую стратегию, а если он привык открывать и закрывать позиции часто и быстро, то он создаст универсальную систему.

Ещ одной разновидностью классификации торговых стратегий можно обозначить разделение на модель функционирования рынков и модель успешной торговли, однако, этот подход будет актуален только для опытных трейдеров, давно определившихся и четко понимающих свои комфортные и эффективные методы анализа в торговле.

ДОБИВАЕМСЯ ЭФФЕКТИВНОГО СИГНАЛА ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Итак, вернемся к созданию торговой системы. Если вы уже поняли, к какому психотипу вы относитесь и в каких условиях вам удобнее всего торговать, то начинаем формировать правила открытия позиции. Это может быть как сочетание сигналов технических индикаторов, так и реализация сигнала классического технического анализа (пробой уровня, развитие фигуры или формации), или какие-либо фундаментальные предпосылки. Один из самых сложных моментов в создании торговой системы — это провести классификацию и градировать методы анализа инструмента по уровню исполняемости сигналов. Вся прелесть финансовых рынков в том, что два разных трейдера на одном и том же графике, пользуясь одними и теми же инструментами анализа, могут увидеть совершенно разные сигналы, либо совершенно по-разному интерпретировать один и тот же сигнал. Именно поэтому очень тяжело пользоваться чужими торговыми системами.

После того, как у вас уже сложилось понимание того, какими инструментами анализа вы будете пользоваться, начинается самая монотонная работа, а именно различная перестановка инструментов анализа (если их несколько) с целью получения максимально эффективного сигнала от системы. На этом этапе не нужно забывать, что торговая система не должна быть слишком сложной и иметь в себе большое количество входных данных, иначе будет слишком много условностей, и в процессе работы у вас может появиться выбор, какие условия соблюдать, а какие нет. К тому же, если входных данных слишком много, эффективность будет снижаться. Если речь идет о технических индикаторах, то не стоит использовать одновременно более 5 индикаторов, поскольку они начнут противоречить друг другу. Как и у любого правила у этого правила есть исключения, мне знакомы очень эффективные системы с одновременным использованием пяти и более индикаторов, но на отладку корректной работы такой системы уйдет очень много времени, и это при условии, что вы сможете правильно проанализировать тот огромный массив информации. В противном случае, колоссальная работа отправится, как говорится, «коту под хвост».

ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ. TAKE PROFIT И STOP LOSS

После создания эффективного правила входа в позицию, надо думать, как из этой позиции выйти. Новички наивно полагают, что удачный вход – это главное в успешной торговле, но это не совсем так. Вы можете открыть просто идеальную позицию, но если не выйдете вовремя, то растеряете всю прибыль, или если выйдете слишком рано, то не получите достаточной прибыли. В то же время, вы можете зайти в позицию в середине движения (т.е. не так удачно), но выйти на пике и получить намного больше, чем тот, кто зашел вовремя, но не вовремя вышел. Так вот, создавая правило для торговой системы по выходу из позиции, нужно особо тщательно подходить к выбору инструментов анализа. И точно так же, как для входа, этих инструментов не должно быть слишком много. Самое простое, это определить в момент открытия позиции уровень потенциальной прибыли, которую эта позицию может принести и просто выставить take profit на этот горизонт. Если рынок дойдёт до этого уровня, позиция закроется, прибыль зафиксируется, если не дойдёт, то вам нужно иметь запасной план выхода из позиции, либо уже ждать пока сработает stop loss. Нельзя недооценивать важность этих параметров. Приказы take profit и stop loss могут существенно облегчить и повысить эффективность вашей торговли. Без последнего вообще торговать строго запрещено, особенно новичкам.

В качестве примера свода правил торговой системы (правда не в чистом виде для прямого пользователя, а в адаптированном, для пользователей рассылки рекомендаций), можно привести нашу систему.

МАТЕМАТИКА И РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Главное, при таком подходе создания торговой системы, когда take profit и stop loss устанавливаются на фиксированную величину, всегда помнить, что любое действие при торговле на бирже, должно иметь положительное математическое ожидание. Т.е., если максимально упростить это правило до обывательского уровня, то звучать оно будет так «размер вашей потенциальной прибыли, умноженный на вероятность положительного исхода, всегда должен быть больше, чем потенциальный убыток, умноженный на вероятность отрицательного исхода». Важно, чтобы показатель этого соотношения был выше, чем соотношение среднего количества открываемых вами прибыльных сделок к среднему количеству открываемых вами убыточных сделок. Другими словами, если у вас поровну прибыльных и убыточных позиций, то вам достаточно, чтобы каждая ваша прибыльная позиция, просто приносила прибыли больше, чем каждая ваша убыточная позиция приносит в среднем убытка. Если же у вас, скажем, 70% убыточных позиций и 30% прибыльных (и это вполне нормальное соотношение), то ваша средняя потенциальная прибыль должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем средний потенциальный убыток от каждой позиции. Если после корректировки этих показателей соотношение количества прибыльных и убыточных позиций изменилось в худшую сторону, то систему нужно калибровать до тех пор, пока эти показатели не придут в норму.

Это самое главное и, если хотите, золотое правило любой торговой системы. Положительное мат. ожидание. Если в вашей системе нет положительного мат. ожидания, она не будет работать, и весь основной ваш труд как раз будет сводиться к достижению правильного соотношения показателей.

Многие опытные и не очень трейдеры до сих пор спорят, какой правильное соотношение take profit и stop loss: 3 к 1 или 1 к 1 или ещё как-то. На мой взгляд, это спор из разряда сравнения мягкого с тёплым. Эти цифры не имеют значения без учёта соотношения прибыльных и убыточных сделок, генерируемых вашей ТС.

Чтобы иметь сколь-либо репрезентативную выборку, из которой можно будет делать вывод о распределении вероятности прибыльной и убыточной сделки по вашей системе, я рекомендую совершить по ней как минимум 100 сделок на горизонте не менее 3 месяцев. Лишь после этого можно будет калибровать и подбивать систему по показателям.

Еще один важнейший элемент в создании любой успешной торговой системы – это риск менеджмент. Вы должны всегда и очень строго управлять рисками по каждой позиции. В вашей системе должно быть четко сформулированы правила закрытия убыточной позиции, максимально возможной просадки, среднего или стандартного горизонта stop loss. Вы должны всегда четко понимать, каким объемом средств вы рискуете, открывая каждую позицию, и, естественно, представлять, какую прибыль эта позиция может вам принести и насколько вероятно развитие вашего позитивного сценария.

Ни в коем случае никогда не торгуйте без стопов. Это путь в бездну. Вам может везти сколь угодно долго (а может и не везти вовсе), но обязательно наступит ваш личный «чёрный вторник» и обещаю, это будет больно.

Таким образом, становится очевидно, что залог создания успешной торговой системы – это положительное мат. ожидание и грамотный риск менеджмент. Ваша система может генерировать всего 30% эффективных сигналов, и этого вполне достаточно, если вы правильно выстроили риск и мани менеджмент.

Главная ошибка новичков – это уделять основное внимание эффективному входу, но, как я уже говорил, это не совсем верно. Безусловно, если, помимо всего прочего, в вашей системе будет идеальный вход в позицию, это огромный плюс, но это не залог успеха. Лишь с точки зрения интуитивного трейдинга преимущественное значение отдаётся удачному входу, но это совершенно иная модель торговли, применяемая опытными и профессиональными трейдерами. Сейчас мы с вами разбираем начальный уровень, базирующийся на применении стандартных классических методах анализа рынка. Так вот, эти стандартные методы анализа (будь то элементы технического или фундаментального анализа) почти никогда не дадут вам возможности на идеальный вход. Технические индикаторы, как правило, запаздывают, а те, которые работают на опережение, в основном осцилляторы, генерируют много ложных сигналов. Что же касается классического технического анализа (пробои уровней, реализация фигур и пр.), то здесь тоже возникает очень много вопросов: что считать пробоем уровня, как эти уровни проводить (по теням или телам свечи), ждать ли подтверждения пробоя, обращать ли внимание на объемы и пр. Таким образом, добиться идеального входа крайне сложно, к тому же рынок имеет свойство меняться, и идеальный сигнал на вход сейчас, может быть строго убыточным через пару месяцев.

Поэтому, во время создания торговой системы, расставляйте правильно приоритеты ее оптимизации, не гонитесь за лучшим входом, ибо можете потратить на это слишком много времени, но все равно не преуспеть, стройте ТС на основе положительного мат. ожидания и грамотного риск менеджмента. Помните, главное не когда зайти в позицию, а когда и как выйти из нее.

Следите за публикациями во Вконтакте

Автоматизированная система товароучета — революция простоты и эффективности. Кейсы. Аналитика

«Как синхронизировать бизнес-процессы?», «Почему персонал допускает столько ошибок?», «Сплошные издержки! Сколько можно?»…

Если Вы задаетесь такими вопросами, значит пришло время структурных изменений. И у нас есть решение — автоматизированная система товароучета АВМ Retail!

Об экспертизе АВМ Retail и архитектуре взаимодействия с процессами расскажет профессионал в сфере ритейл с 10-летним опытом и управляющий партнер компании ABM Cloud Андрей Максимов.

Вебинар состоит из 2 блоков:

Блок 1

Опыт перевода в облако управления процессами мультиформатной сети «АРГОН» (2 гипермаркета, 18 супермаркетов, 5 магазинов формата «у дома»): проблемы, решения, процедура внедрения, эффекты, выводы

Блок 2

Примеры аналитики, на которую стоит фокусироваться при управлении сетью

Что полезного узнаете:

– как внедрить самые современные бизнес-процессы и функционал управления сетью быстро при оптимальных затратах ресурсов;

– какие могут быть трудности при внедрении автоматизированной системы товароучета;

– как обеспечить дальнейшую качественную поддержку системы в целом;

– какие выводы и управленческие решения стоит принять, пользуясь интерактивной аналитикой.

Мероприятие будет полезно:

– Собственникам и директорам

* в том числе проактивным людям, которые заинтересованы в инновационных технологиях и нацелены на их внедрение

Условия участия: Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Nokia C2-06 — Удачное сочетание простоты и эффективности

Как давно у вас этот телефон?

Используете ли вы его до сих пор? Если нет — почему с ним расстались?

Использовал, использую, буду использовать.

Как к вам попал этот телефон? По каким критериям он был выбран?

Был необходим двухсимочник с тач-скрином. Нокиа С2-06 (С2-03) меня устроила, хотя больше года ждал С2-00. Но, если есть лучше, почему не взять.

Что нравится? Сильные стороны телефона, достоинства.

Понравился пластик на корпус, цвет замечательный и на ощупь не дешевый. Софтверная начинка — ожидаемая, кто пользовался Нокией среднего класса до этого, проблем испытывать не будет. Радует возможность настройки всех иконок быстрого доступа и то, что при включении стандартных наушников, они, как и гарнитура, работают антенной, сканирование частотного диапазона быстрое, все имеющиеся радиостанции были найдены. Качество звука отличное, как из динамика так и на внешний выход. Сочетание тач-скрина и стандартной клавиатуры абсолютно не напрягает, размер клавиш достаточен даже для моих немаленьких пальцев. Блокировка/разблокировка тач-скрина отдельной кнопкой — ИМХО очень удачное решение.

Нравится, что экран полностью интерактивный, что кроме набора иконок можно настраивать под себя и другие зоны экрана.

Фотоаппарат — а шо вы еще хотите, фотик с функцией телефона? Снимает при естественном освещении прилично, в помещении не очень, видео — ню, не нужно оно на фиг, поэтому и не стоит упоминания.

Цена, меньше чем за $140, получил качественный аппарат.

Что не нравится? Слабые стороны, недостатки.

Расположение карты памяти, фиг выколупаешь без выключения телефона. Кривоватый медиаплеер. Самое досадное, что качельки регулировки звука невозможно использовать как промотку по меню, может в следующих прошивках внесут такое новшество. Испытал затруднения с настройкой для java-приложений, они автоматом имеют запрет на выход в интернет.

Чего вам в нем не хватает?

Как и написал выше, нормального ММ-плеера и возможности промотки при помощи качелек звука.

Какие функции телефона вы используете часто?

Звонки, ММ-плеер, GPRS-интернет, SMS, Bluetooth, калькулятор.

Какие функции телефона вы используете изредка?

Nokia-maps, радио, игры, приложения, фотоаппарат.

Какие функции не используете совсем?

Горячую замену sim-карты.

Приходилось ли телефон ремонтировать?

Нет, но в перспективе стоит узнать стоимость шлейфа к нему, таки слайдер.

Какие неприятности случались с телефоном?

Не было, надеюсь, и не будет.

Какие глюки были замечены?

Пару раз зависал, но лечилось простым перезапуском, даже без вынимания батареи.

Попробуйте сравнить телефон с другими моделями, которыми вам приходилось пользоваться.

За последних 6 лет, в основном, эксплуатировал Nokia 6021, 6230i и SciPhone i9+++. В тестовом режиме игрался с несколькими моделями двухсимочников от Samsung и Fly. Если честно, то для меня в С2-06 объединились лучшие черты моих нокиевских трубок и китайца. Изначально мне нужен был рабочий телефон, с которым будет удобно.

Что еще вы можете сказать?

Пока ожидал выхода в продажу данной модели, имел возможность почитать много отзывов по другим моделям данного класса, не спорю, что Samsung и Fly (не считая кучи китайских ноунеймов) приложили много усилий для завоевания рынка в данном сегменте. Да, Samsung имеет основное преимущество в том, что обе его sim-карты активны, т.к. раздельные радиомодули, но это как с обувью, есть туфли модельные, дорогие, к которым нужно привыкнуть или в которых сразу чувствуешь дискомфорт, а есть такие, которые просто не чувствуешь, настолько тебе в них комфортно. Вот именно такова для меня разница между Samsung и Nokia.

Оцените телефон по 10-балльной системе. Порекомендуете ли вы его другим?

9 из 10, есть небольшие недочеты, имеющие свойства мелкого раздражающего фактора, но их мало и вылезают редко.

Рекомендую всем, кому необходим толковый телефон без лишних понтов.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий