Торговля по уровням Динаполи

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Уровни ДиНаполи

За последний век трейдеры придумали множество спекулятивных приёмов, среди которых особой популярностью по-прежнему пользуются горизонтальные поддержки и сопротивления, предложенные Джо ДиНаполи. Учитывая тот факт, что данный человек реально зарабатывал на финансовом рынке, я решил сегодняшний обзор целиком и полностью посвятить этой простой, но эффективной стратегии.

Прежде чем перейти к описанию правил построения разметки, хотелось бы остановиться непосредственно на биографии Джо и сделать несколько важных замечаний.

Кроме этого, нельзя игнорировать и тот факт, что первые лекции Джо начал читать после 10-летнего стажа активной торговли, т.е. у него за плечами были реальные свидетельства того, что предложенная им система приносит прибыль, пусть и небольшую.

Индикатор для построения уровней Динаполи Вы можете скачать вот здесь:

Разумеется, как и у любого автора торговых методов на Форекс у Джо, кроме достоинств, есть и недостатки, среди которых сильнее всего бросается в глаза «витиеватость» выражений, иначе говоря, его книги написаны не самым простым языком. Вот поэтому я решил исключить из обзора очевидные вещи и сделал акцент только на самом важном – стратегиях Бонсай , Кусты и Сапёр .

Построение уровней ДиНаполи

Торговые стратегии, предложенные Джо, базируются на достаточно популярных уровнях Фибоначчи, поэтому на подготовительном этапе следует освоить алгоритм построения соответствующей разметки.

В частности, сначала идентифицируется мощный тренд (в терминологии ДиНаполи – Рыночный размах), после чего по его экстремумам растягивается сетка фибо-уровней [0; 38,2; 61,8; 100].

Максимальную/минимальную точку на восходящем/нисходящем тренде Джо назвал «фокусом», а уровни Фибоначчи почему-то в книге называются фибо-узлами. Согласитесь, весьма непривычно слышать подобные термины, поэтому будем называть их просто – экстремумы.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Для дальнейшей разметки уровней Динаполи необходимо дождаться момента, когда сформируется коррекция до области 38,2 – 61,8. Как только цена коснулась хотя бы верхней планки обозначенного коридора, можно строить черновую схему.

Почему именно черновик? Дело в том, что мы по объективным причинам не можем заранее узнать, где коррекция действительно завершится, т.е. она может остановиться на 38,2, а может продолжиться и до 61,8.

Таким образом, если цена «откажется» разворачиваться в направлении прежнего тренда, нам придётся разметку корректировать, постепенно смещая фокусную коррекционную точку. Как бы там ни было, искомые уровни ДиНаполи будут располагаться на полученных отметках 161,8 и 261,8.

Кстати говоря, это сегодня о фибо-числах не читал только ленивый, поэтому возникает впечатление, что ДиНаполи ничего нового не придумал (изложенный алгоритм построения поддержек и сопротивлений многим уже знаком), на самом же деле, он был одним из основоположников современных систем.

Стратегии ДиНаполи

Первая из предложенных систем называется « Бонсай ». Согласно правилам данной методики, сделка на покупку/продажу актива открывается после отбоя от одного из ключевых коррекционных уровней. Учитывая высокую степень неопределённости на современном рынке и большое количество шума, рекомендуется работать от планки 61,8.

Тейк-профит «по классике» устанавливается на ближайший уровень ДиНаполи, т.е. на 161,8, а стоп-лосс рассчитывается «в деньгах», т.е. его величина в пунктах определяется по следующей схеме:

  • Максимальный допустимый риск задаётся около 0,5% от средств на счёте;
  • Полученная сумма делится на стоимость одного тика, которая, в свою очередь, зависит от объёма сделки.

Таким образом, стратегия «Бонсай» элементарна по своей сути, но у неё есть очевидный недостаток – из-за большого количества шума на современном рынке фиксированный стоп-лосс зачастую приводит к лишним и необоснованным потерям.

В качестве альтернативы Джо предлагает стратегию « Кусты ». Данное название ей было присвоено из-за тактического подхода, предполагающего быстрые и осторожные действия (выбежал из засады, схватил прибыль и убежал – это описание из книги, я серьёзно). Хотя, по большому счёту, она практически ничем не отличается от «Бонсая».

Как можно заметить, в данном случае изменилось лишь одно условие – стоп устанавливается не фиксированный, а за 100-уровень «Рыночного размаха». Подобная тактика позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний защитного приказа, поскольку факт пробоя обозначенной планки указывает на перемену тенденции.

Иначе говоря, пока старый «Рыночный размах» актуален – мы ещё пытаемся поймать новую волну в прежнем направлении, но как только ситуация кардинально меняется – сделка автоматически закрывается.

И последняя стратегия, созданная на базе уровней ДиНаполи, представлена в книге Джо под названием « Сапёр ». Как нетрудно догадаться, в данном случае трейдер действует особенно осторожно, поэтому данный подход можно считать продвинутой версией «Кустов».

Дело в том, что базовая разметка для системы «Сапёр» строится по тем же самым правилам, какие были изложены выше, но сами сделки заключаются только после пробоя уровня 38,2 повторной коррекции, которая формируется уже после того, как цена отбилась от области 38,2 – 61,8 основного отката.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что многие трейдеры используют уровни ДиНаполи, даже не осознавая этого, поскольку во многих современных стратегиях используются похожие сигналы.

Уровни ДиНаполи и их использование в торговле

Торговля с использованием различных значимых ценовых уровней на рынке Форекс известна давно. Особенно широко применяется она по уровням, основанным на последовательности чисел Фибоначчи. Одним из вариантов их практического использования стали методы торговли, разработанные в 90-х годах прошлого столетия известным трейдером Джо ДиНаполи .

Целью этих методик автор назвал более простое и понятное использование графических инструментов Фибоначчи Ретрейсмента и Расширения.

Построение уровней ДиНаполи и основные понятия

Уровни ДиНаполи наносятся на график цены с помощью известного графического инструмента сетки (Ретрейсмента) Фибоначчи, но практически в торговле применяются только значения 38,2%, 50,0% и 61,8%, служащие уровнями поддержки и сопротивления. Порядок построения следующий:

  • При медвежьем тренде ось сетки проводится от локального максимума до минимума;
  • При восходящей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума.

Это расстояние в методике ДиYаполи получило название «рыночный размах», а его конечная точка — «фокусная точка».

Как мы знаем, цена при движении совершает колебательные движения. Следовательно, и рыночный размах в рассматриваемой теории может иметь несколько значений, каждое последующее больше первоначального. Движение в сторону, противоположную тренду, называется коррекцией ДиНаполи.

Приращение рыночного размаха, произошедшее в результате коррекции и последующего движения по тренду, ДиНаполи назвал реакцией, каждая из которых в пределах максимального рыночного размаха имеет свой номер.

Очень важным для торговли понятием является «скопление уровней» или «фибо-узлы», которые можно получить при построении сетки Фибоначчи по двум соседним фокусным точкам. Скопление получается при близком расположении ценовых рубежей от двух различных осей сетки Фибоначчи и является мощнейшим сопротивлением, препятствующим дальнейшему движению цены.

Скопления актуальны только в промежутке 38,2% — 61,8%. Фибо-узлы используются для определения точки входа в позицию.

Вторым этапом построений является использование Расширения Фибоначчи, которое применяется для определения точки закрытия сделки, в торговле по уровням ДиНаполи называемой «целевой точкой». В этом случае используются уровни 100, 161,8 и 261,8%. Построение осуществляется аналогично сетке, но для проведения оси используются точки начала и окончания коррекций:

  • При медвежьей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума коррекции;
  • При восходящей — от локального максимума до минимума коррекции.

Важным условием при этом является обязательное расположение коррекции за значением 38,2%. При построении расширений может образоваться так называемое «согласие», представляющее собой скопление степеней Фибоначчи, построенных разными способами. В авторской методике эти скопления имеют аббревиатуру СОР, ОР, ХОР и SXOP и вблизи них располагаются ордера Take Profit.

Торговля по уровням ДиНаполи

Уровни ДиНаполи нашли применение в авторских торговых методиках, существующих в нескольких вариантах, в зависимости от агрессивности. Более агрессивные методики входа «Кусты» и «Бонсай» отличаются друг от друга способом постановки ордера Stop Loss, имея при этом одинаковые алгоритмы входа в рынок:

  • Открытие позиции осуществляется по основному тренду после завершения первой коррекции на пересечении ценой уровня 38,2%;
  • Уровень постановки стоп — ордера, по возможности, за одним из противоположных движению цены фибо-уровней.

Необходимо отметить, что в некоторых трактовках стратегий для постановки ордера Stop Loss может использоваться предыдущий экстремум или процент от депозита в соответствии с правилами управления капиталом.

Рекомендуем так же:

Для более консервативных трейдеров разработаны стратегии «Сапер A» и «Сапер B», отличающиеся от первых двух тем, что для входа в позицию выбирается не первая коррекция, а одна из последующих:

  • Сапер A — вторая коррекция;
  • Сапер B — третья коррекция.

При этом должно выполняться условие, что последующая коррекция должна располагаться выше минимума предыдущей для повышающегося тренда, или ниже — для понижающегося.

Стоп-ордера по последним вариантам стратегий устанавливаются аналогично. В качестве точек фиксации прибыли по любому виду стратегии используются образующиеся ценовые рубежи согласия.

Методика определения значимых ценовых уровней ДиНаполи успешно применяется уже достаточно длительное время. Однако языковые проблемы перевода породили множество различных трактовок, в основном, терминологии метода. Это вызывает некоторые трудности в понимании правил построения рубежей.

Хорошим выходом из ситуации стало появление индикаторов, строящих уровни Динаполи в автоматическом режиме, например, Dinapoli Target Malai, скачать который можно здесь:

Удобство индикатора заключается в том, что вместо построения классических степеней ДиНаполи, описанных в настоящей статье, он прорисовывает сектора входа в позицию, установки Stop Loss и фиксации прибыли, сопровождая совпадение цены с ними звуковым сигналом.

Уровни Динаполи

Многие трейдеры, начиная торговать на рынке Форекс или площадке бинарных опционов, зачастую теряются в многообразии различных методов и способов построения уровней поддержек и сопротивлений.

Одни рисуют их на глаз, определяя визуально и отмечая реакцию цены, другие используют просто круглые значения на ценовой шкале (круглые уровни) для определения возможных значимых зон.

В большинстве случаев такие построения являются очень субъективными и едва ли могут быть описаны математически, что в свою очередь может ощутимо сказываться на результатах торговли по ним.

Чтобы снизить вероятность субъективизма в своей торговле, можно применить формализованные уровни, то есть, построенные по четким правилам. К одной из таких формализаций для построения, можно отнести уровни Динаполи, названные так в честь придумавшего их трейдера.

Джо Динаполи один из известнейших трейдеров с более чем 30 летним стажем торговли на фондовом рынке. Он является президентом своей собственной компании «Coast Investment Software, Inc.».

Долгое время Динаполи работал в так называемом Бункере (место, где торговля осуществляется с помощью электроники, специально предназначенной для совершения биржевых операций). Джо потратил уйму времени на тестирование и поиск оптимальных методов трейдинга.

В итоге венцом его труда стал метод торговли по уровням, названный в честь него. В последствии Джо написал книгу «Торговля с использованием уровней Динаполи», которая получила большую популярность и превратилась для многих трейдеров в настольное пособие.

Популяризируя свои методику, Динаполи провел многочисленные лекции в самых крупных финансовых центрах мира.

Давайте более подробно разберем, как правильно строить уровни Динаполи и использовать их в торговле. Сами уровни делятся на два типа:

  • Коррекционные;
  • Уровни расширения (целевые).

Коррекционные рубежи строятся с помощью сетки Фибоначчи, при этом используются значения 0%, 38,2%, 61,8%, 100%. Для правильного нанесения уровней на ценовой график, следует натягивать сетку между локальными экстремумами, чтобы значение 0% было на High, а 100% на Low (дне) для восходящего тренда.

Для нисходящего тренда сетка натягивается таким образом, чтобы значение 0% было на локальном Low, а 100% на High. Расстояние между High и Low при этом называют рыночным размахом, а точку, в которой имеем значение 0%, принято называть фокусным числом.

По мере развития тренда фокус перемещается, что вызывает необходимость корректировать сетку.

Данные коррекционные уровни Динаполи используются для поиска окончания ценового отката, что очень часто используется для входа в позицию. Чем глубже была коррекция, (цена при откате дошла до отметки 61,8%), тем выше будет потенциал сделки, заключенной в этом месте.

Если же коррекция была только в районе значения 38.2%, то потенциал такого движения, чаще всего, ниже, чем в при более глубоком откате.

Уровни расширения также строятся при помощи сетки Фибоначчи, но со значениями 0%, 100%, 161,8% и 261,8%. В этом случае сетка натягивается между фокусной точкой и окончанием вероятной коррекции так, чтобы значение 0% соответствовало экстремуму отката, а значение 100% фокусу.

Значения 161,8% и 261,8% указывают на целевые зоны, то есть на те места, где стоит закрывать позицию. При этом стоит помнить, что достижение ценой значения 261,8% более вероятно, если перед этим была коррекция в районе 61,8%. Как Вы помните, я ранее упоминал, что более глубокий откат дает больший потенциал входа.

Способы торговли по уровням Динаполи

Известно несколько методов торговли по уровням Динаполи, но я рассмотрю три наиболее популярных варианта.

Вход в рынок при использовании данного торгового метода осуществляется на отбой от уровней коррекции. Если работа ведется на Forex, то Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, здесь нет четких рекомендаций. Take Profit выставляется на один из целевых уровней.

Метод Кусты с применением уровней Динаполи

Данный метод очень схож с предыдущим, отличие заключается лишь в постановке Stop Loss. Если в первом варианте Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, то при использовании стратегии Кусты установка защитного стоп-приказа осуществляется за предшествующий уровень.

Данная стратегия торговли по уровням Динаполи более продвинутая, чем две системы, рассмотренных ранее. Суть метода заключается в том, что вход осуществляется не просто на отбой, а после двух коррекций, одна из которых является структурой меньшего порядка.

На следующей иллюстрации видно, что после окончания старшей коррекции и отбоя образовался новый откат, на который можно натянуть сетку. Входить в рынок следует при пробое 32,8% коррекции младшего типа. Stop Loss можно ставить за последнюю линию поддержки.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий