Трендовые линии и ценовой канал

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Индикаторы канала для Форекс (MT4)

Ценовой канал — мощный инструмент технического анализа.

Как и трендовых линий, на одном графике может быть найдено много каналов. Но, правильно построенный канал способен дать очень эфективные сигналы, особенно, если сочетать их со свечным анализом, методами price action и, например, уровнями Фибоначчи. Построение канала должно начинаться с рисования линии тренда, которая соединит точки А и С, а затем рисуем параллельную ей линиию из точки В (см. рисунок ниже).

На рисунке видно, что цена оттолкнулась уже несколько раз от верхней границы канала (на графике обозначено стрелками вниз). Цена будет двигаться до нижней границы канала, а значит и до линии тренда. Каналы являются очень хорошими инструментами для определения целевого диапазона цен. Торговать лучше от линии тренда в направление текущей тенденции. Нужно также следить, соответствует ли построенный канал тренду более высокого порядка. Как видно на рисунке ниже, все каналы являются коррекциями в основном тренде.

Как видите, не всегда начинающему трейдеру будет просто правильно построить канал. Поэтому, предлагаем скачать самые удобные и точные индикаторы каналов для графиков Форекс, которые с определенной степенью точности определяют границы диапазона, в которых движется цена.

Прменять индикаторы каналов можно как самостоятельную мини торговую стратегию, так и для торговле отбоя или пробоя границ канала, используя для более надежного входа паттерны. Каналы могут быть одним из факторов подтверждения в торговле по Price action.

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс

Трендовые каналы — это еще один важный инструмент анализа на рынке Форекс. Наклонный канал позволяет определить направление тенденции. В результате трейдер может использовать простое, но надежное правило: тренд — твой друг.

Примеры наклонных каналов мы находим практически во всех трудах классиков теханализа. Например, в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» .

Рис. 1. Пример наклонного канала в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Рис. 2. Пример наклонного канала из книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс»

На обоих рисунках изображены нисходящие (медвежьи) наклонные каналы, при которых:

  • любая сделка sell должна принести трейдеру профит;
  • чем выше будет открыт такой ордер, тем больше прибыли можно получить.

Просто? Не будем спешить с выводами, так как и со знанием этих простых истин не многие трейдеры зарабатывают на Форексе больше, чем теряют.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, а вместе с ним и пути для достижения успеха в торговле валютными парами, придется:

  1. Изучить методики построения наклонных каналов, описанные в трудах классиков технического анализа.
  2. Научиться находить точки открытия и закрытия сделок в наклонных каналах.
  3. Понять, в чем состоят неразрешимые противоречия, заложенные классиками теханализа. А также почему буквальное следование «советам» классиков приводит к убыткам.
  4. Найти решение существующих проблем.
  5. Синтезировать оптимизированный вариант в торговую систему MasterForex-V, где пересечения сигналов РАЗЛИЧНЫХ инструментов объективно указывает на точки открытия и закрытия сделок.

Примечание. В торговой системе MasterForex-V точки открытия и закрытия сделок находятся на пересечении сигналов наклонных каналов с уровнями Фибоначчи, скользящими средними, а также определяются по методике работы с парами-союзниками, зигзагами-фракталами различных таймфреймов, уровней и подуровней сопротивления и поддержки. Учитывается характер движения цены (флет/тренд), волны Эллиотта, используются другие инструменты анализа, доступные для трейдера.

Существующие методики предполагают построение наклонных каналов при помощи:

  • одной наклонной линии (нижней — при восходящем тренде, верхней — при нисходящем);
  • двух линий Тома Хартии (верхней и нижней, обозначающих сопротивление и поддержку);
  • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней;
  • наклонных каналов Т. Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям;
  • наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов.

Методика построения наклонных каналов Джона Дж. Мэрфи

ПЕРВАЯ методика построения каналов по одной наклонной линии описана Джоном Дж. Мэрфи. Она является одним из элементов базового курса всех учебников по торговле на Форексе и широко используется для определения направления тренда. В этом случае:

  • в направленном вверх наклонном канале линия проводится по нижним точкам (минимумам), отталкиваясь от которых бычий тренд продолжается;
  • в направленном вниз канале линия проводится по максимумам, которые играют роль уровней сопротивления. Отталкиваясь от них, продолжается медвежий тренд.

В книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» приведены схематические рисунки построения наклонных каналов (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

Рис. 3.Построение наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи — на восходящем тренде линия проведена по нижним точкам

Джон Дж. Мэрфи утверждает:

«Восходящая линия тренда прочерчивается под последовательно возрастающими точками спадов. При этом пробную линию тренда можно провести сначала через две точки спадов, из которых вторая выше (точки 1 и 3), но для подтверждения истинности этой линии нужна третья точка (точка 5)».

Рис. 4. Построение нисходящего наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи. Линия проведена по верхним точкам

Относительно медвежьего канала Мэрфи пишет:

«Нисходящая линия тренда прочерчивается над последовательно снижающимися пиками. Пробная линия тренда может быть построена с помощью только двух точек (точки 1 и 3), но она будет считаться истинной только после того, как таких точек будет три (точка 5)».

Уточнения к построению наклонных каналов в методике Наймана

Эрик Найман уточняет методику Мэрфи (см «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org). В частности, он утверждает:

«К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:

  1. Сигнал появляется только при пересечении уровня resistance или support, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей.
  2. Наиболее сильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда.
  3. Трендовые модели впору разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тенденции и действующие в общем направлении. В последнем случае наиболее качественные выводы будут в направлении, продолжающем тренд.
  4. На любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы любого рода.
  5. Бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что даже приблизительно ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. В данном случае более длинный тренд сильнее.
  6. Вместо прямых линий при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования, и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы».

Методика построения наклонных каналов Т. Демарка

Автор второй методики Т. Демарк в отличие от Мэрфи предлагает строить наклонные каналы по разработанным им TD-точкам и TD-линиям — локальным пикам дневных свечей.

Т. Демарк так описывает недостатки метода Мэрфи:

«Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества возможных линий тренда истинной является только одна. Мне удалось разработать эффективную методику выбора двух критических точек, необходимых для построения истинной линии тренда».

Обратим внимание на то, что постепенное снижение цен отражено нисходящей линией «предложения». А ценовые пики и впадины также последовательно снижаются.

Рис. 6. Постепенное повышение ценовых пиков и впадин в восходящем трендовом канале

На рисунке 6 — противоположная картина (по сравнению с рис. 5). Постепенное повышение цен отражено восходящей линией «спроса». Ценовые пики и впадины последовательно повышаются.

Напомним, что цены движутся под влиянием спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цены растут. Если наоборот — падают. Эту истину разделяют все экономисты. На рисунках 5 и 6 данный феномен отображен графически. В одном случае мы видим нисходящую линию, в другом — восходящую.

Сложность заключается в выборе точек, через которые пройдут прямые линии (см. рис. 7). Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в этот процесс. Линии спроса и предложения на графике строятся слева направо, поскольку движение цен мы рассматриваем в ретроспективе — от прошлого к будущему. А ведь интуиция подсказывает, что это неверно. Движение котировок в настоящем гораздо важнее, чем в прошлом. Иначе говоря, стандартные линии тренда нужно вычерчивать справа налево — навстречу шкале времени. Таким образом, мы захватываем сначала самые последние данные о состоянии рынка.

С непривычки такое решение может показаться необычным. Однако опыт и длительные наблюдения подтверждают целесообразность именно такого подхода. И еще: не стоит во имя простоты жертвовать точностью и логикой. Общепринятая процедура построения множества трендовых линий позволяет затем выбрать из них одну верную.

Рис. 7. Варианты трендовых линий

Как видно на рис. 7, тенденцию в развитии цен можно графически представить различными прямыми линиями. Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда.

Демарк по этому поводу писал:

«Для иллюстрации и обоснования своих теоретических положений я буду пользоваться дневными графиками и данными о дневных ценах, хотя все рассматриваемые закономерности распространяются и на любой другой промежуток времени. Причины, по которым я выбрал именно дневные графики, сводятся к следующему:

  1. Дневная информация является наиболее легкодоступной. Десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками.
  2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка. Он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются «болезнью» внутридневных баз данных.
  3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе, увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации».

Обратим внимание, что на рис. 8 цена не поднимается выше максимумов. Опорные TD-точки предложения являются ключевыми, поскольку в них происходил рост предложения, что не позволяло продолжать рост котировок. Через эти точки проходит и уровень сопротивления.

«В самом начале своих исследований я пришел к заключению, что важные опорные ценовые точки предложения (supplypricepivotpoints) определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним»,

Чтобы определить опорные ценовые точки спроса (demandpricepivotpoints), использовали обратную процедуру. Точку считали опорной, если был зафиксирован ценовой минимум, ниже которого котировки в этот день не опускались.

«Это показалось мне вполне логичным: подобные точки появлялись в критические дни, являвшиеся поворотными пунктами в развитии тенденции. Предложение превысило спрос — и цены пошли вниз (рис. 9). Спрос превысил предложение — и цены поползли вверх (рис. 10). Я назвал эти ключевые точки TD-точками. Поскольку именно я обнаружил их в результате собственного исследования, я присвоил им свои инициалы».

На рисунках 8 и 9 показано, как сначала были определены две максимальные, последовательно понижающиеся TD-точки™, а затем через них была проведена линия предложения (TD-линия предложения™). На рисунке 10 выделены два последовательно повышающихся ценовых минимума — TD-точки, а затем через них была проведена линия спроса (TD-линия спроса™). И никаких сложностей. Никаких оправданий, что выбраны «не те» точки. Процедура отбора стала строгой и объективной. Более того, истинная привлекательность этого метода заключается в том, что он учитывает реальную динамику цен. Иными словами, любое нарушение равновесия спроса и предложения отражается на графике появлением все новых TD-точек. И по мере их появления TD-линий постоянно корректируются (рис. 11). Поэтому так важно определить последние TD-точки и построить через них TD-линии.

Рис. 9. Уровень сопротивления на опорных точках предложения

Опорные ценовые точки предложения образуют уровень сопротивления. Они характеризуются тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки выделены на графике.

Рис. 10. Уровни поддержки на опорных ценовых точках спроса

Опорные ценовые точки спроса являются точками уровня поддержки. Здесь регистрируется дневной ценовой минимум, ниже которого цены не опускаются в течение двух дней, непосредственно примыкающих к данному. Ценовые TD-точки выделены на графике кружками.

Рис. 11. Четыре потенциальные ТD-точки предложения

«На графике (рис. 11) показаны четыре потенциальные ТD-точки предложения: А-В — перваялиния предложения. После образования новой TD-точки предложения С вычерчивается новая линия предложения: В-С. Наконец, с образованием еще одной новой точки D линия предложения вновь пересматривается: C-D. Очевидно, что соотношение спроса и предложения постоянно изменяется. Соответственно меняется и линия предложения, отражающая динамику рынка»,

Методика построения наклонных каналов Д. Швагера

Джек Швагер изложил ТРЕТЬЮ методику анализа наклонных каналов. Она строится на определении тенденции одновременно при помощи максимумов и минимумов. Подробнее с методикой Швагера можно ознакомиться в его книге «Технический анализ. Полный курс» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

По Д. Швагеру понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов (рис. 12). Тренд остается в неразрушенном виде до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

Рис. 12. Понижательная тенденция как последовательность более низких максимумов и минимумов: кофе, декабрьский контракт 1992 года. Здесь: RH — относительный максимум, RL — относительный минимум

На следующем графике видно, что по методу Швагера можно строить трендовые коридоры.

Рис. 13. Понижательный трендовый коридор: какао, сентябрь 1992 года

Работая с трендовыми линиями и коридорами, можно использовать три простых правила:

  1. Понижения цен к линии растущего тренда и подъем к линии падающего тренда часто являются хорошей возможностью для открытия ордеров по направлению основной тенденции.
  2. Пробой линии бычьего тренда (особенно, если он подтверждается ценой закрытия дня) является сигналом к продаже. Пробой линии медвежьего тренда — сигнал к покупке. В качестве подтверждения обычно используется минимальный процент изменения цены или минимальное число дневных закрытий за трендовой линией.
  3. Нижняя линия понижательного и верхняя линии растущего коридора представляют собой потенциальные зоны фиксации прибыли для краткосрочных операций.

Оптимизация наклонных каналов Т. Демарка с использованием методики Д. Швагера

ЧЕТВЕРТАЯ методика построения наклонных каналов — результат оптимизации Д. Швагера принципов Т. Демарка.

Джек Швагер пишет:

«Представленные определения и термины отличаются от тех, которые использовал сам Демарк, однако предполагаемый ими метод определения трендовых линий в точности соответствует его методу. По моему мнению, использованный ниже подход более понятен и лаконичен, чем собственное изложение Демарком данной концепции».

Рассматривается относительный минимум и дневной минимум, расположенный ниже минимумов за N предшествующих и N последующих дней. Вводится понятие линии тренда ТД.

Например, текущая линия понижательной тенденции ТД рисуется, связывая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше. Это условие является важным, так как обеспечивает направленность вниз линии, проведенной между двумя относительными максимумами.

Повышательная линия тренда ТД связывает последний и предыдущий относительные минимумы. Причем теперь уже линия направлена вверх.

На рисунке 14 показана линия тренда ТД, где для определения относительных минимумов использовалось значение N = 8.

Рис. 14. Линия повышательного тренда (N = 8): швейцарский франк, декабрь 1994 года Рис. 15. Последовательность линий повышательного тренда ТД: сахар, октябрь 1992 года

Примечание: Линии 1-5 являются последовательными повышательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 10 для определения относительных минимумов (RL).

Определение трендовых линий по самым последним относительным максимумам и минимумам позволяет постоянно корректировать их наклон по мере достижения очередных точек разворотов (см. рис. 15). Так происходит вплоть до получения сигнала о развороте тенденции (например, три последовательных закрытия ниже действующей трендовой линии).

Рис. 16. Последовательность линий понижательного тренда: казначейские облигации, июнь 1994 года

Примечание: Линии 1-12 являются последовательными понижательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 2 для определения относительных максимумов (RH).

Различные значения N приводят к тому, что мы вынуждены чертить разные трендовые линии. На представленных выше рисунках хорошо видно это.

Чем ниже значение N, тем чаще корректируется линия тренда и тем более чувствительна она к пробою.

Методика построения наклонных каналов Тома Хартии

ПЯТАЯ методика описана в книге Тома Хартии «Анализ рынков» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

В данном случае рассматривается 4 типа трендовых каналов (фигур): два для бычьего рынка и два для медвежьего. Сами каналы соединяют крайние наивысшие и самые низкие точки закрытия.

Рис. 17. Фигура 1 трендового канала

Фигура 1. Трендовый канал направлен вверх. В центре внимания — сопротивление. Необходимо идентифицировать две минимальные цены закрытия и провести линию 1. Крайнюю максимальную цену закрытия используем как отправную для проведения верхней линии 2, которая должна быть параллельной линии 1.

Фигура 1 показывает первый трендовый канал роста. Он демонстрирует уровень возможного повышения цены. У трейдера появляется возможность оценить прибыль во время действия «прилива» по тренду. Когда рынок достигает новой максимальной цены, проведите линию по двум верхним пикам цен закрытия и параллельную ей линию по самой низкой цене закрытия. Это укажет на точку возможной поддержки при «отливе» тренда.

Рис. 18. Фигура 2 трендового канала

Фигура 2. Канал направлен вверх. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия соединяем линией 1. От крайней минимальной цены проводим параллельную ей линию 2.

Рис. 19. Фигура 3 трендового канала

Фигура 3. Канал направлен вниз. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия проводим линию 1. От крайней нижней точки — параллельную линию 2.

Фигура 3 показывает, как строить канал при нисходящей тенденции.

Рис. 20. Фигура 4 трендового канала

Фигура 4. Канал направлен вниз. В центре внимания — сопротивление. Две минимальные точки закрытия соединяем линией 1. Крайнюю максимальную цену используем, чтобы провести параллельную первой линию 2.

Фигура 4 позволяет построить линию сопротивления, которая послужит нам ориентиром.

При таком методе анализа, конечно же, вероятны и ошибки, поскольку случаются сильные внутридневные скачки. Однако закрытие вдали от намеченного уровня сопротивления или поддержки представляет собой ценную информацию.

Методика построения наклонных каналов В. Баришпольца

ШЕСТУЮ методику построения наклонных каналов создал Виктор Баришпольц . Подробно ознакомиться с ней можно в книге «Forex для начинающих» под его авторством (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» http://dma.masterforex-v.org). Здесь рассматриваются «скользящие ценовые каналы» или «каналы «Баришпольца».

Рис. 21. Канал Баришпольца

Виктор Баришпольц взял за основу каналы Тома Хартии, однако он в своей методике изменяет угол наклона в зависимости от появления новых локальных пиков.

Рис. 22. «Ломка» канала Баришпольца

Виктор Баришпольц так поясняет свою методику:

«Этот инструмент является для меня основным, несмотря на свою простоту. Особенно силен канал, включающий в себя две и более волны цен. Мой опыт показывает, что торговля от границ канала внутрь канала с довольно жесткими стопами за границами — наиболее эффективная тактика торговли. Часто успех приносит не просто стоп, а разворот, так как пробитие границы канала является весьма сильным сигналом, особенно если это совпадает с направлением тренда. Если не совпадает, это сигнал разворота тренда или перехода во флет».

В. Баришпольц рекомендует открывать позицию после преодоление предыдущего пика. По его словам, это довольно сильный сигнал разворота. Обычно при этом появляется фигура «двойное дно» или «двойная вершина» .

После того как мы узнали о шести методиках построения наклонных каналов, нам необходимо научиться определять точки открытия и закрытия сделок при работе в рамках классических каналов наклонных. Это мы сделаем в следующих главах, а также рассмотрим ошибки при работе в классических наклонных каналах, возникающие из-за НЕРАЗРЕШЕННЫХ проблем Демарка, Мэрфи, Наймана, Швагера других аналитиков. Попытаемся найти решение в торговой системе MasterForex-V.

Уровни поддержки и сопротивления: новый взгляд

Ценовая поддержка и сопротивление

Бычьи тренды происходят, когда пробиваются уровни сопротивления. Но в то же время, большинство бычьих трендов заканчиваются на уровне сопротивления. В медвежьем тренде пробивается большинство уровней поддержки, но чаще всего, медвежьи тренды заканчиваются на уровне поддержки.

Как узнать, что начался бычий тренд? Обычно, в бычьем развороте есть 4 этапа. На первом, цена должна дойти до поддержки медвежьего понижающегося движения, коррекции или ценовой цели. Затем происходит пробой вверх из понижающегося канала или рейнджа. Третий этап — формирование более высокого дна. Последний этап — формирование хая выше предыдущего. Порядок этих этапов может быть различным.

Эти четыре стадии изображены на 30-минутном графике фьючерса на рисунке 1. В точке 1 цена находит статическую поддержку на уровне предыдущих лоу. В точке 2 она пробивается выше торгового рейнджа и выходит из понижающегося канала. В точке 3 наблюдается более высокий лоу, а в точке 4 пробивается последний хай.

Рисунок 1

Помимо уровней поддержки или сопротивления , можно учитывать активную поддержку скользящих средних, расчетное движение, проекции и коррекции Фибоначчи, трендовые линии, ценовые каналы и т.д. Любые из этих инструментов или индикаторов могут использоваться для определения зон, где цены находят поддержку или сопротивление.

При бычьем тренде следует искать вход только в лонг. В идеале, следует покупать после отката на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления. При более длительном бычьем пробое, обычно имеет место быстрое движение цены к своему основному уровню сопротивления, а все менее значимые сопротивления на пути пробиваются. Когда смотрите на бычий тренд, ищите основания для входа в лонг, а не пытайтесь предсказать разворот тренда в трендовом движении, поскольку 80% всех разворотов завершаются неудачей. В сильном бычьем тренде лучше никогда не торговать в противоположном направлении, даже если вы видите формирование разворотной модели.

В медвежьих трендах, как и в бычьих, тоже есть 4 этапа. Первый — это когда цена достигает сопротивления восходящему тренду, коррекции или ценовой цели. За этим последует пробой вниз из восходящего канала или рейнджа. Затем вы увидите более низкую вершину, а на четвертом этапе — более низкий лоу. Порядок этих этапов тоже может быть различным.

В точке 1 рисунка 2 на 30-минутном графике фьючерса, цена находит сопротивление на уровне 38.2% коррекции Фибоначчи и на простой скользящей средней (SMA) с периодом 50, которая является динамическим сопротивлением. В точке 2 пробивается лоу предыдущего торгового рейнджа. В точке 3 имеет место более низкий хай, а в точке 4 пробивается последний лоу. Обратите внимание на то, что в данном случае использовалась коррекция Фибоначчи и SMA 50 для нахождения уровней сопротивления.

Рисунок 2

Естественно, что во время медвежьего тренда следует искать только входы в шортовые позиции. Когда цена откатывает к уровню сопротивления, следует открывать позицию в шорт, а когда цена упирается в уровень поддержки, позицию лучше покрыть. В более длительном медвежьем тренде, цена быстрым движением достигнет главного уровня поддержки, пролетев все менее значимые уровни поддержки на своем пути. Когда вы это видите, ищите возможность входа в шорт. Не старайтесь предсказать разворот, поскольку большинство из них завершаются неудачей. В сильном медвежьем тренде лучше никогда не торговать в противоположном направлении, даже если вы видите разворотную модель.

Главные развороты, как правило, на графике сопровождаются такими моделями, как клин, двойная вершина/двойное дно, формации в виде треугольников, голова и плечи, закругляющиеся вершины и впадины и т.д. Когда торгуете трендовые движения внутри крупного торгового рейнджа, не нужно входить в лонг вблизи верхней границы или в шорт — вблизи нижней, потому что, большинство пробоев рейнджа завершаются неудачей. Целевая прибыль при торговле должна хотя бы вдвое превышать размер риска (соотношение прибыли к риску — 2:1).

Линии поддержки и сопротивления

Цена никогда не движется по прямой линии. Она всегда совершает волнообразное движение и преодолевает различные уровни поддержки или сопротивления. На впадине цена поддерживается достаточным количеством покупателей, а на вершине испытывает значительное давление продавцов.

Уровень цены целиком и полностью зависит от спроса и предложения, или от быков и медведей. Эти силы формируют линии поддержки и сопротивления, аналогичные тем, что приведены на рисунке 3. Рост цены привлекает продавцов, но уменьшает количество покупателей. Когда есть баланс между продавцами и покупателями, формируется линия сопротивления.

Рисунок 3

Когда линия сопротивления пробивается, велика вероятность, что она впоследствии станет линией поддержки. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления рисуются через точки разворота или через ценовые гэпы. Уровень поддержки подтверждается, если цена разворачивается от этой линии.

Если цена закрытия пересекает линию поддержки или сопротивления, уровень можно считать пробитым. На 30-минутном графике индекса S&P 500 на рисунке 3 сформировалась поддержка на уровне относительно большого гэпа 17 июля 2020 года. Обратите внимание, как цена держалась выше поддержки, сформированной гэпом. индекс S&P 500 не ходил ниже этого уровня.

Между 15 и 17 июля 2020 движение цены достаточно хорошо подтвердило сопротивление, отмеченное горизонтальной красной линией. Линия сопротивления была пробита 18 июля 2020, после чего она служила линией поддержки. Индекс отскочил от нее 19 июля 2020. То, как сопротивление становится поддержкой, а поддержка — сопротивлением, можно наблюдать часто.

Между 22 и 23 июля 2020 сформировалась другая линия сопротивления. Это горизонтальная красная линия в верхней части графика. 24 июля 2020 индекс S&P 500 развернулся от этого сопротивления и начал движение вниз. Посмотрите, как промежуточные ценовые уровни также формируют будущие линии поддержки и сопротивления (тонкие зеленые и красные линии на рисунке 3).

Трендовые линии

Трендовая линия — это прямая, соединяющая две или более точки цены и продолженная в будущее, чтобы служить линией поддержки или сопротивления. Восходящие линии, аналогичные Т1, Т2 и Т4 на рисунке 4, имеют положительный наклон и формируются соединением двух или более точек лоу. Восходящие линии могут служить уровнями поддержки. Пока цены закрытия остаются выше такой трендовой линии, сохраняется восходящий тренд. Но если они пробиваются ниже ее, это говорит об изменении тренда в рассматриваемом периоде.

Рисунок 4

Понижающиеся линии, аналогичные Т3 на рисунке 4, имеют отрицательный наклон и формируются соединением двух или более точек вершин. Понижающиеся линии служат сопротивлением. Пока цены закрытия остаются ниже такой линии, понижающийся тренд сохраняется. Пересечение понижающейся линии снизу вверх свидетельствует об изменении направления тренда.

Разворот тренда , как правило, начинается с сильного пробоя. На рисунке 4 вы видите острую V-образную модель в начале восходящего тренда. В результате, первая возможная трендовая линия (в данном случае — Т1), в большинстве случаев, имеет крутой, нестабильный наклон.

Предположим, что так и произошло в нашем случае и индекс пробил линию Т1. Можно использовать такие уровни поддержки, как S1 и S2, чтобы определить, удержится ли индекс выше поддержки. Если да, тогда, вероятно, тренд продолжится, и можно будет нарисовать новую, менее крутую трендовую линию, аналогичную Т2.

Можно создать ценовой канал, скопировав Т2 и расположив так, чтобы эта линия соединяла вершины ценовых баров и была параллельна Т2. Данный ценовой канал обозначен Ch2 на рисунке 4. Когда ценовые бары достигают верхней или нижней границ канала, цена, как правило, разворачивается и движется к противоположной границе ценового канала.

Развитие трендовой линии

Тренды никогда не развиваются одинаково. В целом, может быть три различных сценария развития тренда, пока он не достигнет своего окончания:

  1. Цена продолжает движение вдоль трендовой линии, пока не пробьет ее.
  1. Если цена ускоряется и удаляется от трендовой линии, вам придется нарисовать новую, более крутую линию. Это, как правило, происходит вблизи окончания восходящего тренда.
  1. Если цена замедляется и сдержанно пробивает трендовую линию, произойдет откат, после которого тренд продолжается. Вам потребуется нарисовать менее крутую трендовую линию. Обычно это происходит вблизи окончания нисходящего тренда.

В продолжительных движениях цены можно найти все три сценария в одном тренде.

Трендовые линии и типы графиков

Нанесение трендовых линий может давать различные результаты. Все зависит от типа используемого графика. На рисунке 5 вы видите понижающуюся трендовую линию на 10-пипсовом рейндж-барном графике пары EURUSD с 12 по 16 декабря 2020 года. Трендовая линия достаточно хорошо отражает движение вниз в течение всего периода.

Рисунок 5

Если бы у вас была открыта шортовая позиция, можно было бы оставаться в сделке, пока понижающаяся трендовая линия не будет пробита, или, возможно, пока на графике не появятся повышающиеся лоу.

Рисунок 6

Если в течение того же периода использовать 30-минутный свечной график (рис. 6), картина будет совершенно другой. В этом случае мы не можем провести одну трендовую линию. Придется провести их несколько, и, в результате, шансы получить прибыль будут не такими высокими, как при использовании графика 5. Это вызвано более значительным количеством убыточных сделок.

Активная поддержка и сопротивление

SMA, как правило, служит сильным активным уровнем поддержки и сопротивления. На 30-минутном графике индекса S&P 500 на рисунке 7 использованы SMA с периодом 50 (синяя линия), 100 (зеленая) и 200 (красная). Как можно видеть, эти скользящие средние показывают несколько уровней активной поддержки и сопротивления.

Рисунок 7

Работает ли какой-то из типов поддержки лучше другого Можно со всей уверенностью сказать, что поддержка и сопротивление на уровне ценовой цели играют важную роль. Целевой уровень и уровни поддержки и сопротивления становятся более надежными, когда подтверждаются разными методами. Приведем пример, используя график GBPUSD на рисунке 8.

Рисунок 8

В верхней левой части графика GBPUSD достигает нового хая. Первое падение происходит к уровню 1.5986, после чего следует откат, формирующий более низкую вершину. Несколькими днями позже, последний лоу пробивается и мы получаем сигнал разворота. Между вершиной 1 и первым дном в точке 2-FP растянута проекция Фибоначчи, которая показала ценовые цели на уровнях 161.8% (4-FP), 261.8% (6-FP) и 423.6% (7-FP). GBPUSD продолжает движение вниз, пробивая целевой уровень Фибоначчи 161.8%, после чего следует пара откатов к сопротивлению на SMA 200 (3-SMA-R). Сопротивление на 200-дневной SMA служит краткосрочной реакцией, которая достаточно сильна, чтобы оттолкнуть цену вниз. Даже если бы цены пошли выше, они, вероятнее всего, были бы остановлены сопротивлением лоу на уровне 2-FP (бывшая поддержка, ставшая сопротивлением) или SMA 50 и 100 чуть выше.

GBPUSD продолжила падение к уровню Фибоначчи 261.8%. По точкам сформировавшихся к этому моменту лоу, можно начертить линию поддержки (5-TLS) с начала февраля. Видно, как цена начинает двигаться вниз вдоль трендовой линии, пока не достигает уровня Фибоначчи 423.6%. Можно предсказать, когда будет достигнута эта точка — на пересечении нисходящей линии и ценового уровня Фибоначчи около средины марта.

После достижения этой цели, имел место разворот с большим повышающимся баром, после которого следует небольшой откат с более высоким лоу, а затем — движение вверх, пробившее предыдущий хай. Так образовался свинговый разворот. Для того чтобы провести линию восходящего тренда (8-TL) использована реакция, имевшая место в начале апреля. Затем эта линия была скопирована и перенесена выше, к предыдущей вершине, чтобы построить трендовый канал (10-TCH). Теперь нужно оценить возможные уровни коррекции Фибоначчи между началом движения вниз (точка 1 или 9-FR) и минимальной достигнутой ценой (9-FR). Эти уровни показаны в правой части графика.

Цена продолжает движение вверх, в пределах ценового канала, к сопротивлению на уровне 50% коррекции (13-FR). Это стандартный уровень коррекции, но он также ранее являлся уровнем поддержки, которая стала сопротивлением (12-PS>R). Не будем забывать, что цена находится на уровне сопротивления 100-дневной SMA и сопротивления верхней границы трендового канала. Там имеется большое сопротивление, прижимающее цену вниз.

Увидев, что цена начинает движение вниз, нужно определить цели. Ими могут служить нижняя граница канала (уровень Фибоначчи 23.6%), а далее — уровень предыдущей поддержки (16-PS). Можно также сделать историческую проекцию Фибоначчи используя уровни цен закрытия, чтобы построить нисходящую проекцию между этой последней вершиной и предыдущим дном (14-FP). Это дает нам первую цель на 161.8% (15-FP). Она подтверждает цену уровня прошлой поддержки, и если цена развернется от этого уровня, то можно ожидать очередного движения вверх. Эта цель достигается к концу мая.

После еще одного свингового разворота цена снова идет вверх. SMA 100 не оказывает большого сопротивления (17-SMA), и цена продолжает движение вверх прямо к уровню SMA 200 (18-SMA) и коррекции Фибоначчи 61.8% (19-FR). Это первая реальная среднесрочная атака на 200-дневную SMA. Как правило, такая первая атака является неудачной и цена разворачивается вниз. Через несколько дней можно нарисовать новую линию поддержки (20-TL). Ценовые цели для этого движения — уровни коррекций 38.2%, 23.6% и 0%. 0% также является поддержкой на уровне прошлого лоу (21-PS). Как можно видеть, цена достигла этой точки, и началось следующее движение вверх. И снова, дата, когда можно было ожидать достижения этого уровня, четко определялась пересечением нисходящей линии тренда, целевой коррекции 0% и предыдущей поддержкой (21-PS).

Из вышеизложенного следует, что применение ценовых целей и уровней поддержки или сопротивления, безусловно, может помочь выявлять будущие движения цены и ценовые цели.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий